楼主: arome95588
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[学科前沿] 异方差 一致估计？ [推广有奖]

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arome95588 发表于 2011-4-7 23:35:44 |AI写论文

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请问在eviews回归后，对残差进行怀特检验，发现没有存在异方差，但我是否可以在quick estimation 的option里面将“异方差系数一致估计”的选项勾上呢，这样是否意味着系数将获得更为一致的估计（即使在统计上不能表明存在异方差）？
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关键词：一致估计 异方差 Estimation EVIEWS Option option 怀特 统计

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天上白玉京 发表于3楼  查看完整内容

只要OLS 满足Gauss-Markov假设，OLS estimation就是BLUE的（Best Lieanr Unbiased Estimation），不论你勾不勾这个系数都是无偏估计，既然他本身是无偏估计，你肯定没有办法让他更无偏了对吧... 当然Robust test 在异方差条件下能够给出准确的t-statistics，帮助检验，所以很多研究人员会附上Robust t值

shadowaver 发表于2楼  查看完整内容

何必勾掉呢，只要检验结果表明是无异方差性的，ols估计本身具有的无偏性估计的优良性质就具备

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沙发
shadowaver 在职认证  发表于 2011-4-7 23:46:26
何必勾掉呢，只要检验结果表明是无异方差性的，ols估计本身具有的无偏性估计的优良性质就具备
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藤椅
天上白玉京 发表于 2011-4-8 19:41:40
只要OLS 满足Gauss-Markov假设，OLS estimation就是BLUE的（Best Lieanr Unbiased Estimation），不论你勾不勾这个系数都是无偏估计，既然他本身是无偏估计，你肯定没有办法让他更无偏了对吧...


当然Robust test 在异方差条件下能够给出准确的t-statistics，帮助检验，所以很多研究人员会附上Robust t值
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板凳
arome95588 发表于 2011-4-8 21:15:16
如果勾选了之后，回归系数更显著，那我应不应该勾呢？
报纸
天上白玉京 发表于 2011-4-9 01:06:07
如果其他的Gauss-Markov 条件满足，勾和不勾应该最多就是像2.54和2.60这么大的差距吧...
地板
arome95588 发表于 2011-4-9 15:37:04
我觉得还是可以勾吧，有点像有则改之，无则加勉。大家觉得呢？
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