关于空间联立方程与LM检验

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请问一下各位老师和同学，在进行空间联立方程实证前一定要先进行LM检验吗？我参考了部分论文，有的文章报告了lm-lag统计值，有的却没有，我想问一下这个步骤是不是必须的（有此疑问是因为我的莫兰指数显著，所以我想问一下还有必要再报告lm-lag嘛？）

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关键词：lm检验 联立方程 lag 兰指数

拿什么做空间联立方程？Stata有个截面命令，还一大堆问题。

317792209 发表于 2021-8-26 17:49
拿什么做空间联立方程？Stata有个截面命令，还一大堆问题。

我是参考金融研究里的一篇论文，里面用的就是gs3sls（这命令主要做截面的，但在这篇论文似乎做的是面板），然后稳健性对照用的是gs2slsxt

jyz17553175 发表于 2021-8-26 18:57
我是参考金融研究里的一篇论文，里面用的就是gs3sls（这命令主要做截面的，但在这篇论文似乎做的是面板） ...

您说的是应该是经济增长和产业集聚那篇。Please see Stata command:
xtgs3sls——Generalized Spatial Panel Three Stage Least Squares (SPG3SLS)

317792209 发表于 2021-8-28 09:32
您说的是应该是经济增长和产业集聚那篇。Please see Stata command:
xtgs3sls——Generaliz ...

没有搜到这个命令呀

不懂空间联立方程的原理，同样疑惑。面板数据现在基本都要求控制双向固定效应。gs3sls估计方法压根不提这个，面板数据gs2sls估计方法最多也就控制一个个体固定效应。这些期刊质量都不错，有没有大佬简单的解释一下原理，还是说软件发展未跟上的原因？

啊，自己的回答无法删除，草率了。占用资源，抱歉了

楼主gs3sls命令可以用于面板数据嘛，实操如何

微观计量小白白 发表于 2021-11-27 16:27
楼主gs3sls命令可以用于面板数据嘛，实操如何

我记得实操应该没太大问题。关于gs3sls，我当时请教过导师，导师给的意见是最好先把面板数据进行去个体效应处理，然后再用gs3sls跑回归。