楼主: parallel_0_628
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[问答] LM test结果怎么看? [推广有奖]

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楼主
parallel_0_628 发表于 2011-4-10 09:54:28 |AI写论文
5论坛币
这是VAR的LMtest 结果,这样看是不是已经基本消除序列相关了?顺便想问一下,如果用AIC和SC推荐的滞后阶数依然有序列相关,是不是可以自己继续加滞后阶数直到序列相关消除?先谢谢各位了~

Lags LM-Stat Prob
  
1  14.57292  0.1034
2  17.07836  0.0475
3  16.72825  0.0531
4  4.892246  0.8436
5  30.67170  0.0003
6  24.20998  0.0040
7  20.93338  0.0129
8  14.91260  0.0934
9  12.29216  0.1973
10  13.93756  0.1246
11  22.22136  0.0082
12  146.2327  0.0000
13  8.676026  0.4677
14  10.86253  0.2852
15  12.27086  0.1985

关键词:test Est 序列相关 滞后阶数 lags VaR lm检验 滞后阶数

沙发
南冰 发表于 2011-4-10 23:00:19
你的这个没有完全消除自相关啊,因为某些滞后期的p值很小(小于0.05)
一直怀有一个梦想,希望在不久的将来能读个博士,做做学术搞搞研究,饱尝学术的艰辛

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