（附dataex）stata 事件研究+Carhart四因子模型

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求助各位大佬，我想要求出超额收益波动率，一共有1799个事件，t是数据中的任意一天，首先用[t-65,t-5]数据运行图中的回归，得到四个因子的^系数并保存下来，然后将系数和mkt、smd、hml、umd四个因子日数据带入方程求出dif (-60,-30]和dif [-2,2]的超额收益和超额收益波动率。现在stata代码不知道该怎么写，求求大家了
id：事件序号 dif是距离事件日的天数   Rif=Ri.t-Rf.t是被解释变量
----------------------- copy starting from the next line -----------------------

1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
   
2. clear
   
3. input float(id Date dif Rif mkt smb hml umd)
   
4. 1 16981 -249      .052078      .02137009   -.0043066163    .007520704   .0043039783
   
5. 1 16982 -248     -.000064    .0010023492    -.006480599   .0020309633    .005993066
   
6. 1 16985 -247      .047724     .015596678    .0006308488  -.0025510944   .0011852527
   
7. 1 16986 -246     -.013578    -.010719895      .00614158   -.003272553    .006324243
   
8. 1 16987 -245     -.029174    -.013248443     .007918657  -.0018377814   -.004342544
   
9. 1 16988 -244       .01228      .02099386     .005597643  -.0021796455   .0023756386
   
10. 1 16989 -243     -.024456    -.005217916     .011228447  -.0019745869  -.0010177405
    
11. 1 16992 -242      .044577    .0036467754     .010279173  -.0001863533    -.00466451
    
12. 1 16993 -241      .001643      .00638595     .002371787  -.0025646086    .007050771
    
13. 1 16994 -240      .047716  -.00042702365   -.0032663126  -.0019032035    .016541027
    
14. 1 16995 -239     -.035896     -.05326543     -.01356927   .0006197724 -.00037322505
    
15. 1 16996 -238      .047232      .00853503    .0011591219   -.003185774  -.0009343117
    
16. 1 17000 -237      .011225     .003206067     .007969559     .00310947  -.0032914525
    
17. 1 17001 -236     -.044722     -.02366452      .00559456   .0018362793   -.007746547
    
18. 1 17002 -235       .01496     .006610794     .006126282    .004579914   -.005587258
    
19. 1 17003 -234      .018027     .007080259   -.0034552375  -.0002868745 -.00016048527
    
20. 1 17006 -233     -.000065     .002582812     .001877914   -.004901565  -.0012045734
    
21. 1 17007 -232     -.006688     .013399457   .00009883826  -.0005038262    .003923059
    
22. 1 17008 -231     -.011732    .0015891626     .006749664    .001659552   -.005878234
    
23. 1 17009 -230      -.02536    -.011945813   -.0010561154   .0011993547   .0020017787
    
24. 1 17010 -229      .003395   -.0080342125  .000027017426   .0045711943   -.010268313
    
25. 1 17013 -228     -.044893     -.03337659    -.008383183   .0003850865  -.0088868365
    
26. 1 17014 -227       .01257    -.010930745   -.0041169305    .006260375   -.003235953
    
27. 1 17015 -226      .005283    -.003144201   -.0017289314  -.0003254026  -.0011171023
    
28. 1 17016 -225      .007026    .0003751701   -.0009131577     .00486674  -.0046484875
    
29. 1 17020 -224  -.031756002    -.017293055    -.011995342  -.0040661735   .0009052916
    
30. 1 17021 -223      .019934     .026184853     .007510923    .000339556   .0045334217
    
31. 1 17022 -222      .007064    .0006089308    .0003530912   .0005776925   .0044861534
    
32. 1 17023 -221   .035331998     .019061515     .001125625  -.0011290314    .003781453
    
33. 1 17024 -220      .001643    .0003869774      .00440011  -.0003119819    .001324598
    
34. 1 17027 -219      .005053     -.02535043   -.0045885695   .0003086686   -.005148496
    
35. 1 17028 -218       .04917     .018293126    .0016225518   .0014903717     .00259298
    
36. 1 17029 -217      .019351     .013546028    .0040387237    .001510783    .007098027
    
37. 1 17030 -216     -.012766    -.007421249   .00003382491 -.00012905922  .00014221268
    
38. 1 17031 -215      .004755    -.003871461   -.0037773086   -.002799309  -.0004334629
    
39. 1 17034 -214   .007932001     .002803982     .002945923   .0010349347    .004912389
    
40. 1 17035 -213      -.00483     .008678435   .00018683827   -.008121267    .008118993
    
41. 1 17036 -212      .001527   -.0013229563   -.0030782684   -.002170448  -.0003147806
    
42. 1 17037 -211      .003116     .005657485    .0034123105   -.002620093    .000406447
    
43. 1 17038 -210      .015804    .0016176646 -.000062186235  -.0010761207    .003059218
    
44. 1 17041 -209      .060869     .019577613     .003850117  -.0030783894   .0031143655
    
45. 1 17042 -208     -.013324    .0014324015   -.0027714584   -.001977788    .003043937
    
46. 1 17043 -207      .037244    .0045253076     .005920006   .0003122466  -.0014489858
    
47. 1 17044 -206     -.007263     .004654274     .001569492    .006281798    .002477766
    
48. 1 17045 -205      -.01891    -.014052986     -.00612658    .001591778  -.0022010664
    
49. 1 17048 -204      .022088      .01486295     .008778253  -.0045177056  -.0005700642
    
50. 1 17049 -203     -.005849     .002614404     .002834372   -.003846509   -.001912606
    
51. 1 17050 -202     -.016057     .004707384    .0009058221    -.00122086   .0015647794
    
52. 1 17051 -201     -.008931    -.007242178    -.008450242  -.0015174926   -.000447002
    
53. 1 17052 -200      .010364     .003718955  -.00030985035  -.0040663346   .0004917067
    
54. 1 17055 -199       .04123     .003902662    .0037040226   .0019190346   -.001327991
    
55. 1 17056 -198      .002765     .010669993    -.004852366   .0017774855  -.0036838476
    
56. 1 17057 -197      .001344     -.00573523    -.007991893  -.0003650304   -.006296869
    
57. 1 17058 -196     -.012761    .0010780141    .0014418964   .0033827585   -.004675512
    
58. 1 17059 -195      .035647     .013313144   -.0016056134   .0011727776   -.005335142
    
59. 1 17062 -194      .009588     .010000376     .005693214    .002547221    .000915744
    
60. 1 17063 -193     -.012362    .0017096227   .00028145537   -.005509745    .008111934
    
61. 1 17064 -192      .046959    .0010597993     .004561652   -.003006972  -.0003415093
    
62. 1 17065 -191      .014464     .005630967    -.001925807   -.005080565  -.0011124548
    
63. 1 17066 -190 -.0039729998    -.008359238   -.0004269196    -.00702458    .007629251
    
64. 1 17069 -189     -.011832 -.000030709834     .003652348   -.002581211   -.001467623
    
65. 1 17070 -188     -.045041    -.005438435     .006656057   .0009060818  -.0044751703
    
66. 1 17071 -187      .011013     .008003063    .0011914548  -.0016826575  -.0008521067
    
67. 1 17072 -186      .013632     .008692954    -.002939448     -.0058921    .005409763
    
68. 1 17073 -185      .022906     .009377384    .0016187564   .0002143344     .00236861
    
69. 1 17083 -184     -.022529     .016859768     .002683825 -.00026724418   .0015793816
    
70. 1 17084 -183     -.032504     .003453229     .005282846    .003193536   .0012496737
    
71. 1 17085 -182      .012498     .005748987    .0027703366   .0018154716  -.0021978782
    
72. 1 17086 -181     -.022141    -.006407714    -.006481728    .014173144   -.009303541
    
73. 1 17087 -180      .008391     .002773826     .003321314    -.00516518   .0010712709
    
74. 1 17090 -179     -.005666     -.00813142     .007811875    .006284709    -.00736589
    
75. 1 17091 -178      .012585    -.004376638     .000913283   -.004697942    .005242524
    
76. 1 17092 -177   .063815996     .013026098     .000197148  -.0009145672    .003051696
    
77. 1 17093 -176      .001232    .0045307297    .0021847654  .00002646231    .006277786
    
78. 1 17094 -175       .02861   -.0010203567    -.009183075  -.0040813265    .010375295
    
79. 1 17097 -174      -.01655    -.017277082     -.01867628    .003834171   .0046293046
    
80. 1 17098 -173      .030855     .027752066   .00055703585    .004127421  .00009670118
    
81. 1 17099 -172      .004927   -.0009500707    -.006420951   -.003204731  -.0021437635
    
82. 1 17100 -171      .034753   -.0012803677    -.010283708  -.0025282544 -.00023006715
    
83. 1 17101 -170     -.014496    -.006451875    -.011798298   .0033503294   -.001916568
    
84. 1 17104 -169     -.024463    .0014472185    -.006798932    .015353393   -.011516328
    
85. 1 17105 -168      .023677     .019935695    -.008079535   .0011851997 -.00057725905
    
86. 1 17106 -167     -.007399     .011025683     -.00996465    .006203613  -.0012773303
    
87. 1 17107 -166     -.006223   -.0016015503   -.0044938205    .008786561  -.0030973726
    
88. 1 17108 -165      .019729     .004588851    -.001708875   -.004700857  -.0014762287
    
89. 1 17111 -164      .039976      .01176108    -.025217054     .01991563   -.005948558
    
90. 1 17112 -163       .02093   -.0019471124     -.01533764   -.002990076  .00013722318
    
91. 1 17113 -162     -.025217    -.011478556      .00951161   -.010188804     .00598387
    
92. 1 17114 -161      .070265     .017826332    -.007354046   -.001207255    .004150621
    
93. 1 17115 -160      .003211    -.015383073    -.011079432   -.006846345    .007132579
    
94. 1 17118 -159      .006475    -.018751126    -.014161153   -.007919263    .002744476
    
95. 1 17119 -158  .0086010005      .00868146     .004977974  -.0021636602   -.003470153
    
96. 1 17120 -157    .06981599     .023619143    -.012796863    .007230419    .006038791
    
97. 1 17121 -156      .019019    -.008351957    -.010435168   .0001705732    .001407659
    
98. 1 17122 -155      .035427     .024819316     -.01668013     .00586596  -.0003164349
    
99. 1 17125 -154   .071352996     .023286404    -.031598248   -.003306754   .0005397289
    
100. 1 17126 -153     -.006298      .01610052    -.010813599   -.004137757    .003219033
     
101. 1 17127 -152     -.016176    .0019536586     .012267622    -.00537064  -.0005866996
     
102. 1 17128 -151      .013559     .004752338   -.0021814744    .007226943    .002784883
     
103. 1 17129 -150  -.031467002   -.0021940821     .014348796  .00052272604    .005577222
     
104. end
     
105. format %tdCCYY-NN-DD Date

复制代码

------------------ copy up to and including the previous line ------------------

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：DTA文件 Stata tata 2论坛币 论坛币 stata Stata专版 Stata stata运用 求助stata

下面的1.png和资料rar与提问无关，请忽略  求大家帮帮我，毕业太难了