楼主: luiyuntao
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[问答] GARCH模型中虚拟变量负值拒绝如何解释 [推广有奖]

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luiyuntao 发表于 2011-4-10 15:19:13 |AI写论文

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我在研究股指期货推出前后是否对现货市场波动造成影响中，所用的GARCH模型中虚拟变量为0，1（推出前为0 ，推出后为1）变量，用Eviews软件操作后等到Dt系数为负值，且相伴概率都是拒绝的，请问如何解释？ 是说没影响？还是波动减弱？  望大家帮我解答，谢谢，，，
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 虚拟变量 ARCH GARCH 模型 变量 虚拟 负值

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helen_7 发表于2楼  查看完整内容

如果虚拟变量的系数显著且为正，表示推出后波动增加，显著为负表示波动减小，不显著就说明没有影响

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沙发
helen_7 发表于 2011-4-22 20:58:04
如果虚拟变量的系数显著且为正，表示推出后波动增加，显著为负表示波动减小，不显著就说明没有影响
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