时间和行业固定效应在stata中应该用什么代码？

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非平衡面板数据中想要固定行业和时间两项，可以用的代码有哪些呢，xtreg Y X i.Year i.hangye，，，这种前面用xtreg的可以吗？求助各位大神，我的回归结果用这个代码做出来显著性和系数都很好，但是r方会超过0.8，不知道这个代码是不是可以呀

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关键词：Stata 固定效应 tata 非平衡面板数据 xtreg

xtreg是面板数据模型，如果没有写成xtreg, fe 形式，默认用的是re，即随机效应模型，需要做相应的检验以支持使用随机效应模型。如果用写明了xtreg, fe，则是固定效应模型，虽然理论上需要做检验，但是实际使用时，不管三七二十一姑且可以直接上手固定效应模型。
如果题主的数据结构是公司-年度面板数据，想要控制年度跟行业，使用reg i.Year i.hangye, cluster(Stkcd)，进行混合估计即可。

1114779466 发表于 2021-9-10 09:50
xtreg是面板数据模型，如果没有写成xtreg, fe 形式，默认用的是re，即随机效应模型，需要做相应的检验以支 ...

非常感谢您的回复！

1114779466 发表于 2021-9-10 09:50
xtreg是面板数据模型，如果没有写成xtreg, fe 形式，默认用的是re，即随机效应模型，需要做相应的检验以支 ...

请问为什么这样做了之后f值没有汇报呢

伸手触碰阳光 发表于 2021-9-10 14:54
请问为什么这样做了之后f值没有汇报呢

可能是部分行业样本太少