楼主: foreseer201
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[学科前沿] 新人请教一些基本问题 [推广有奖]

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在业余时间做一些外汇投资,最近想到可以用一些数据分析的手段来研究市场短期波动的特征。比如欧元的日内高点冲刺或者低点下探,在纽约、欧洲、东京等不同交易时段出现的概率,在特定的时期内哪个市场出现的概率较高;当然不单纯的跟时间有关,有重大的新闻消息对市场冲击时,上述特征应该有不同表现。

外汇走势的历史数据是容易拿到的。
我是做交易系统开发的(投行的客户股票交易系统),一直用的是C#和Java语言,听说C++是数量分析中最常用的标准语言,想请教各位前辈达人几个问题:
1、C++语言有什么特别的优势来做这种数量分析的开发;
2、C++有个标准类库提供各种已有的分析算法,可以提高开发周期。这是否C++的优势所在。
3、被分析的源数据是以什么形式存储的,是Excel、Txt等平面文件,还是存放在数据库中。数据库的话有个免费的MySQL。虽然放哪儿都能用,但还是想知道一下专业界得专业做法,呵呵。
4、Java或者C#开发数量分析程序的多么。

另外最近跟一个美国回来的朋友交流时,他说有这样的做法:用网络程序自动抓取各个金融新闻网站的新闻,存储下来后来分析近期的市场焦点在哪个地方,对走势的冲击力度如何等。当然初步先使用一些关键词匹配的简单方法来分析抓取的新闻,不用到词义分析等那么复杂的方法。Google有提供的免费接口帮助这方面的开发。
不知道这种方法在数量分析行业用的对不多。

上述两个方面,我想用来加强市场分析这方面,不直接形成投资买卖策略,但至少可以指导短期入场点的选择。
有时候即使看对方向,但入场点不好被止损反复折磨,很磨人,呵呵。

我是这个行业的业余者,这些疑惑想拿到这里来请教各位专业人士,恳请指点。
非常感谢。
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关键词:基本问题 Google java语言 请教各位前辈 MySQL 股票交易 交易系统 Java 东京 开发

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摘星 发表于4楼  查看完整内容

C++的快是指算法速度上的快,而不是开发速度上的快,java和C#的开发速度很快,但运算效率较C++稍低,但一般的算法完全够用了,我们没那么多复杂度很高的问题。 从设计模式上讲,C++并非是完全OO的,而java和C#则是完全的OO,基于Java和C#的经济计算用的也非常多,常用于ABS和CGE系统的开发,但这种开发是DSS级别的,如果仅仅分析数据,matlab、GAMS之类的或许是更好的选择。 没听说过C++专门提供计算经济学的类库或模板,他仅仅是 ...

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沙发
zgryyl 发表于 2011-4-11 13:13:37 |只看作者 |坛友微信交流群
你能提出这些问题已经很牛了,只是听说C++的优势是快,面向对象,还有一个是:mark jorshi说用c++是传统,不是说它相比c#多好
[img][/img]

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藤椅
foreseer201 发表于 2011-4-11 15:17:40 |只看作者 |坛友微信交流群
多谢zgryyl解答。
不知道一般是将源数据放在数据库中分析的么?我感觉有些分析用SQL就能搞定。
如果不用数据库而是以其他方式存储,会有什么好处么。
谢谢。

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板凳
摘星 在职认证  发表于 2011-4-11 15:58:59 |只看作者 |坛友微信交流群
C++的快是指算法速度上的快,而不是开发速度上的快,java和C#的开发速度很快,但运算效率较C++稍低,但一般的算法完全够用了,我们没那么多复杂度很高的问题。
从设计模式上讲,C++并非是完全OO的,而java和C#则是完全的OO,基于Java和C#的经济计算用的也非常多,常用于ABS和CGE系统的开发,但这种开发是DSS级别的,如果仅仅分析数据,matlab、GAMS之类的或许是更好的选择。
没听说过C++专门提供计算经济学的类库或模板,他仅仅是一门高级语言,但也有可能有第三方提供此类类库。你要缩短开发周期的话,Java和C#远好于C++,前提是算法性能有稍微降低。
外汇投资方面的数据一般都是excel格式的。
lz所说的那个自动抓取数据的方法,的确有这么做的,但经济领域内的不清楚效果如何,在一些自然科学领域,如台风路径实时更新、污染预报等有人是这么处理的。
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报纸
foreseer201 发表于 2011-4-11 16:48:44 |只看作者 |坛友微信交流群
感谢摘心的热心回复。
先找一些外汇数据,自己装了个MySQL弄进去,实现一些自己的想法。遇到问题再来请教吧。
准备用C#,原因是它开发界面比Java容易的多。

一些数据分析、机器学习的常用算法,搜索了一下C#和Java的都已经有挺多的lib来调用了。
原来简单使用过一些SAS,Matlab等其他的语言根本没有用过。重新学习有些头晕,呵呵。

自动抓取网络消息新闻的,先去找找Google提供的开发库,研究一下。

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地板
天上白玉京 发表于 2011-4-12 00:30:44 |只看作者 |坛友微信交流群
我不是专业人士,但是看了您的方法,有一个疑问。

您觉得,一般来说从消息发生到放到公共网页的时间有多长?是否足够您进行评估做出反应?网上的信息来源是否能与投行基金公司等消息源一样迅速?

投行的分析师来给我们授课的时候,说在消息后几十秒他的手机就开始不停地响了,所以他必须得在短短几分钟内作出反应。这时候股价会急剧波动(我比较熟股市)。这也和实证研究相符合,股价将对新的信息在短短20分钟内就有反应。

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7
foreseer201 发表于 2011-4-12 22:13:21 |只看作者 |坛友微信交流群
这里回复还要审核才能出现啊?
难倒没通过,回复了好一会了。

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8
foreseer201 发表于 2011-4-13 07:48:21 |只看作者 |坛友微信交流群
不知道刚才的内容中有什么不能回复的,再打一遍吧。
自动抓取新闻不是为了及时,是为了完整。
外汇市场相关的新闻点非常多,各国债券收益率,制造业指数,通胀数据等等。都比较零散的分散在各网站上。人工去找很费时费力,用程序抓取后就可以按关键字来分类整理。

再比如,可以统计重要新闻数据前后的行情(可以在不同的时间框架下,前后几小时,或者前后几天),来验证对行情的判断。比如一般情况下,在多头行情中,市场对利好消息是反应很大的,而对利空消息反应不大甚至忽略。用抓取的新闻数据配合行情数据来联合判断,这样就提供了一个不同的市场判断验证角度。

其实这样的分析手工的去找新闻,并对比K线图也能看出来,不过工作量上很累,且很繁琐容易出错。用程序来做就可以解决这个问题。基于这种目的,对能否最快最及时的得到新闻,影响就不大。

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foreseer201 发表于 2011-4-13 08:05:04 |只看作者 |坛友微信交流群
不知道刚才的内容中有什么不能回复的,再打一遍吧。
自动抓取新闻不是为了及时,是为了完整。
外汇市场相关的新闻点非常多,都比较零散的分散在各网站上。人工去找很费时费力,用程序抓取后就可以按关键字来分类整理。
然后做一些跟行情数据对应的统计来验证判断。

其实这样的分析手工的去找新闻,并对比走势图也能看出来,不过工作量上很累,且很繁琐容易出错。用程序来做就可以解决这个问题。基于这种目的,对能否最快最及时的得到新闻,影响就不大。

更多的内容发不出来,上面是省略了的回复,晕。。。

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