在业余时间做一些外汇投资,最近想到可以用一些数据分析的手段来研究市场短期波动的特征。比如欧元的日内高点冲刺或者低点下探,在纽约、欧洲、东京等不同交易时段出现的概率,在特定的时期内哪个市场出现的概率较高;当然不单纯的跟时间有关,有重大的新闻消息对市场冲击时,上述特征应该有不同表现。
外汇走势的历史数据是容易拿到的。
我是做交易系统开发的(投行的客户股票交易系统),一直用的是C#和Java语言,听说C++是数量分析中最常用的标准语言,想请教各位前辈达人几个问题:
1、C++语言有什么特别的优势来做这种数量分析的开发;
2、C++有个标准类库提供各种已有的分析算法,可以提高开发周期。这是否C++的优势所在。
3、被分析的源数据是以什么形式存储的,是Excel、Txt等平面文件,还是存放在数据库中。数据库的话有个免费的MySQL。虽然放哪儿都能用,但还是想知道一下专业界得专业做法,呵呵。
4、Java或者C#开发数量分析程序的多么。
另外最近跟一个美国回来的朋友交流时,他说有这样的做法:用网络程序自动抓取各个金融新闻网站的新闻,存储下来后来分析近期的市场焦点在哪个地方,对走势的冲击力度如何等。当然初步先使用一些关键词匹配的简单方法来分析抓取的新闻,不用到词义分析等那么复杂的方法。Google有提供的免费接口帮助这方面的开发。
不知道这种方法在数量分析行业用的对不多。
上述两个方面,我想用来加强市场分析这方面,不直接形成投资买卖策略,但至少可以指导短期入场点的选择。
有时候即使看对方向,但入场点不好被止损反复折磨,很磨人,呵呵。
我是这个行业的业余者,这些疑惑想拿到这里来请教各位专业人士,恳请指点。
非常感谢。