理想总是很丰满,现实总是很骨感,做策略也一样。我总是以为,这个策略一个小时就可以写出来代码,很快就能回测出来结果,回测的结果大概也会很好,但是,现实一次次的打脸,让我学会了谦虚。熬了两个晚上,都没能把海龟交易策略做好(真正的海龟交易策略哦,并非本文这样的toy strategy),本来想把海龟策略作为期货交易策略的第一篇,看来这一两天是搞不定了,先来一个读者希望实现的简单策略。
策略逻辑
策略逻辑:
做多:当macd在0轴的上方,10周期的ema上穿20周期的ema,做多;
平多: 价格跌破10周期的 ema,平多;
做空:当macd在0轴的下方,10周期的ema下穿20周期的ema,做空;
平空: 当价格在10周期的ema上方的时候,平空。
交易手数:每次交易1手。
初始资金: 5万元
交易费用: 万分之二。
运行周期: 15分钟
运行方式:运行在15分钟指数合约上,在这个15分钟指数合约上产生了信号(读者希望是运行在合约上,下一篇改进)
策略代码
测试结果
测试用的数据
链接: https://pan.baidu.com/s/1dEY1hdwZ7fd-qq5Qfr9YSg 提取码: hzzf 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
策略点评
开篇就提到了,这是一个玩具策略(toy strategy),只适合看看与玩玩,不适合实盘,这是因为回测与实盘差距太大了。如果您经常用一些商业平台进行回测,您应该很熟悉这种回测模式,但是,这种回测中存在巨大的问题。这些问题是什么,造成这样的回测的策略是玩具策略,您知道吗?
在下一篇的文章中,将会分享一个更准确一些的回测方式,使得回测与实际情况更接近一些。