Eviews的VECM模型如何确定各变量的显著性？

图片1是我看到的一篇文献，我很好奇他是如何确定显著性的（***），因为，eviews输出结果vecm模型没有P值，请问他具体看的是什么数值呢？图2是我在实操Eviews做的结果，最好能用图二给我举个例子，感激不尽

SSRbao 发表于 2021-10-14 15:28
十分感谢！这里面的临界值是不是指绝对值

可以这么理解，因为是双边的，所以不用看符号。

是不是通过t值去判断显著性，然后去对照显著性表格，那么自由度怎么确定呢？我这里和图1一样有七个变量

别沉啊，卡住了，卡住了，来个大神吧

中括号「」里的就是t-统计量。可以通过t值去判断。

那就要把你估计的方程式，点选view/representation，显示你的估计方程式。复制你的VAR model，点选Proc/Make System/by variable ，，会跳出窗口，把你的方程式贴上。然后点选Estimate，选最小平方法重新估计，就会显示系数的p value。

yenfeng1 发表于 2021-9-30 01:08
那就要把你估计的方程式，点选view/representation，显示你的估计方程式。复制你的VAR model，点选Proc/Ma ...

非常谢谢您，我这里还有一个相关问题，我知道Johansen协整检验是使用不平稳的原序列，那么建立VEC模型是使用原序列（不平稳），还是一阶差分序列（平稳）呢？

十分感谢！（等我使用完您说的方法，就会来设置最佳）

SSRbao 发表于 2021-10-9 12:55
非常谢谢您，我这里还有一个相关问题，我知道Johansen协整检验是使用不平稳的原序列，那么建立VEC模型是使 ...

你問的是Granger 表述定理。我的理解是用差分。

yenfeng1 发表于 2021-10-9 20:50
你問的是Granger 表述定理。我的理解是用差分。

好，十分感谢

乔乔1995 发表于 2021-9-26 13:26
中括号「」里的就是t-统计量。可以通过t值去判断。

你好，在使用这种方法的时候，是不是需要检索t自由度分布表，里面的n或df是代表样本总量吗？我是1300的样本，好像没看到有对应的值，到哪里去检索完整的t自由度分布表呢？谢谢