Eviews的VECM模型如何确定各变量的显著性？

yenfeng1 发表于 2021-9-30 01:08
那就要把你估计的方程式，点选view/representation，显示你的估计方程式。复制你的VAR model，点选Proc/Ma ...

你好，我在操作时遇到了“illegal lag or index specification for seris...”的问题。是按照您说的操作去弄的
您好我又试了一遍，还是不行，我没有关闭窗口，对于点击by variable后弹出的窗口里面已经存在的方程，我需要将其删除后，再粘贴之前复制的方程吗？还是直接在其上或者下空白处复制，但是无论用哪种方式都继续报错

这个就是系统不认识你的方程式。有可能你的变量的落迟期数或是变量的ˋˊ命名有误，不然就是你没有遵照我的程序去执行，不然不会有这个讯息发生。

我刚刚跑了一次，我猜你没有照我的程序做。有可能你复制VAR Model后就 关掉视窗，贴在estimate equation 的视窗做估计，当然他不会认识 方程式的系数 c(1,1)。你不能关掉视窗，因为关掉视窗，你估计的讯息会消失，你再做就要重新估计。
所以你不能关掉视窗，要从视窗中的 proc / make system 那边着手才行。我估计没问题，附上估计结果。

SSRbao 发表于 2021-10-11 08:25
你好，在使用这种方法的时候，是不是需要检索t自由度分布表，里面的n或df是代表样本总量吗？我是1300的样 ...

n是样本容量，df是自由度，不用每次都查表，因为在你的样本容量足够大的时候，t的临界值都是一样的，网上也可以直接查到t临界值表。主要看1%，5%， 10%下的显著水平就行了， t>2.58--> 1%下显著，>1.96--> 5%, >1.65--> 10%。

yenfeng1 发表于 2021-10-11 12:58
我刚刚跑了一次，我猜你没有照我的程序做。有可能你复制VAR Model后就 关掉视窗，贴在estimate equation 的 ...

十分感谢！我刚才试了一下，还是不行。在representation后，我复制VAR model下面所有的内容（所有的方程式），没有关掉这个视窗，接着点proc后，里面已经有许多长相相似的方程了，这个时候需要把里面原有方程删掉，再粘贴吗？还是直接粘贴，但无论是哪种操作，我还是显示“illegal lag or index specification for seris...”

乔乔1995 发表于 2021-10-13 09:44
n是样本容量，df是自由度，不用每次都查表，因为在你的样本容量足够大的时候，t的临界值都是一样的，网上 ...

十分感谢！这里面的临界值是不是指绝对值

yenfeng1 发表于 2021-9-30 01:08
那就要把你估计的方程式，点选view/representation，显示你的估计方程式。复制你的VAR model，点选Proc/Ma ...

老哥牛逼

SSRbao 发表于 2021-10-9 12:55
非常谢谢您，我这里还有一个相关问题，我知道Johansen协整检验是使用不平稳的原序列，那么建立VEC模型是使 ...

vec用原序列，因为回归方程自动就是一阶差分了，你看变量都是D（xx）