1000论坛币！今天交论文！ EG两步法 协整 广义最小二乘GLS

用EG两步法，一般是第一步OLS进行参数估计，第二部检验残差；但是我现在OLS出来的方程DW太小了，所有用最小二乘进行估计（GLS），问题1：GLS可以用于EG的第一步么？在进行GLS之后，我该继续检验残差是否平稳从而看是否协整么？2.GLS涉及到变量的转化，那么，我要解释出来的方程，是说转换后的自变量对转换后的因变量的影响，还是说转换前的原自变量对转换钱的原自变量的影响？

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问题：
    用EG两步法，一般是第一步OLS进行参数估计，第二部检验残差；但是我现在OLS出来的方程DW太小了，所有用最小二乘进行估计（GLS），问题1：GLS可以用于EG的第一步么？在进行GLS之后，我该继续检验残差是否平稳从而看是否协整么？2.GLS涉及到变量的转化，那么，我要解释出来的方程，是说转换后的自变量对转换后的因变量的影响，还是说转换前的原自变量对转换钱的原自变量的影响？

解答：DW统计量太小，说明残差有很强的正的自相关，这就意味着要用科奥迭代法进行广义差分变换，进行FGLS估计。GLS可以用于这一步。
你要解释的方程，当然是进行广义差分变换之后的方程，不同于最先的残差序列，你要解释的是新的残差序列组合的平稳性。
你要解释出来的

楼主…要交论文了才…

EG两步法的思想就是检验这种组合的残差是不是平稳的。当然，你也可以将各个变量序列在广义差分估计中得到的相关系数“ruo”值，进行调整，然后将调整后的序列进行ADF检验以及ECM估计。

我对GLS的方差进行解释，像多元回归那样解释，我是说转换前的X对Y的影响，还是说转换后的X*对Y*的影响？ 3# 三攀

我对GLS的方差进行解释，像多元回归那样解释，我是说转换前的X对Y的影响，还是说转换后的X*对Y*的影响？
本文来自: 人大经济论坛 EViews专版 版，详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/viewthread.php?tid=1075472&page=1&from^^uid=1254527 4# 三攀

广义差分估计的方法你应该会吧，如果不会的话，建议采用一个比较容易操作的步骤，首先采用OLS估计残差序列，然后对残差序列进行AR估计，利用信息准则确定阶数，再将得到的几个“ruo”值代入，再检验DW统计量，直到剔除自相关为止。用最终得到的“ruo”值和你要进行协整检验的原OLS估计的序列代入到残差序列回归的表达式中，得到广义的差分方程估计，然后做协整检验即可。后面的事情就简单多了。

来不及改了，我就问下 我对GLS的方差进行解释，像多元回归那样解释，我是说转换前的X对Y的影响，还是说转换后的X*对Y*的影响？
还有对DW查表，最大只有100 observations，我有460 observations 怎么办
7# 三攀

说错了，不是方差，是方程 7# 三攀

转换后的变量，即进行差分之后的变量
5# endless99fly