为什么分组回归中winsor前后的回归结果和R方相同？

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. winsor x, gen(xr) p(0.01)

. save 300,replace
file 300.dta saved

. statsby _b _se e(r2) e(r2_a) e(rss),by(id):reg y xr
(running regress on estimation sample)


我用这个代码去弄，发现抹平1%之后每一组（一共51组数据）的R方和回归系数都和没抹平之前是一样的，请问这种情况正常吗？

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关键词：winsor 回归结果 分组回归 wins SOR

可能是数据极端值没那么多，所以比较稳健

wdlbcj 发表于 2021-9-22 20:25
可能是数据极端值没那么多，所以比较稳健

好吧，我想估计也是这样，我用的是16年到20年的月数据，但是有53组，每一组都不变，我就觉得很奇怪