求解 金融数学

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

连锁值求美式看涨期权时需要贴现，为什么标的股票求期望值时却没有贴现呢

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：金融数学 期望值 数学 连锁 期望值

都要贴现吧，不贴现的那是计价单位了

could someone please explain what is 连锁值求美式看涨期权?

通过期权的期末值往前连续推导出各结点的价格，最终求出在无套利情况下期权的起初价

是不是在节点处含义不在是实际的股票价格，而是节点处的期望值呢。这样的话节点处股票实际价格*漂移率就能得到下一期的期望值

bff_noodles 发表于 2011-4-15 09:16
通过期权的期末值往前连续推导出各结点的价格，最终求出在无套利情况下期权的起初价

got it. thanks.

兄弟，二楼说得很好，都要贴现，都要求风险中性概率测度下的期望值。

具体的内容你看看Steven E. Shreve的《Stochastic Calculus for Finance I : The Binomial Asset Pricing Model》吧，它的中文版是《金融随机分析第一卷：二叉树定价模型》，网上英文中文都有卖，该书很好，开篇就谈到了你提的问题。

我记得是要贴现的。