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longway999 发表于 2006-9-7 16:43:00 |AI写论文

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在做一元线性回归时，DW值检验显示存在自相关，要用一阶差分法消除自相关，而用差分法要求截距项为0，请问在spss中如何操作才能使截距项为0阿，谢谢啦

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关键词：自相关问题 自相关 一元线性回归 消除自相关 一阶差分法 自相关

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zhuhongfei 发表于5楼  查看完整内容

最简单的用2 step prais-winsten 方法，先求出1-DW/2的值，在用这个值乘以各个说明变数，和被说明变数，然后再做最小二乘，注意没有常数项。 如果在等式右边出现了被说明变数的前一期LAG的话，光看DW指数是不行的， 要用dubin的h-test。

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tonylee1101 发表于 2006-9-7 18:17:00

1、先判断是几阶的自相关

2、然后用马尔可夫自相关模式解决
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wuwenchao 发表于 2006-9-10 10:06:00

那具体操作该怎么作啊，是用自回归模式还是用ARIMA模型啊

急用，谢谢！
板凳
tyling0730 发表于 2006-9-10 19:02:00

一般用AR就可以消除
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zhuhongfei 发表于 2006-9-10 21:03:00

最简单的用2 step prais-winsten 方法，先求出1-DW/2的值，在用这个值乘以各个说明变数，和被说明变数，然后再做最小二乘，注意没有常数项。

如果在等式右边出现了被说明变数的前一期LAG的话，光看DW指数是不行的，

要用dubin的h-test。

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