事件研究法stata代码，异常收益率、累计异常收益率

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本代码借鉴了众多作者的代码文件，如有雷同，私信我删除，谢谢！

面板数据模板截图：

其中的个股收益率和市场收益率需要自己算出来，附件有计算方法。

结果截图：


有异常收益率AR值和累计异常收益率CAR值可以复制，在这里不做结果展示。
t检验结果直接出来的是p值，可以直接作为检验结果使用。


注意：
本代码只适用于短期事件研究法，多样本公司计算AR/CAR值以及t检验。

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关键词：Stata 事件研究法 事件研究 tata 收益率

你好楼主，没有看到有异常收益率AR值和累计异常收益率CAR值呢？

可爱小羊 发表于 2021-10-4 15:16
本代码借鉴了众多作者的代码文件，如有雷同，私信我删除，谢谢！

面板数据模板截图：

你好，请问如果是一个公司有好几个事件日的可以用这个吗

市场收益率的计算方法附件里没看到欸