关于HAR-RV和MIDAS模型

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今天做HAR-RV-MIDAS模型，发现在剥离近期波动影响之后效果并不好，不知道是不是数据量的问题，目前只能从wind上搞到2019到2021年的5分钟高频，去那里搞更加前面的呢？还有个烦恼，是不是疫情的发生会影响模型的稳定性呢？我看近期发出来有关MIDAS模型的论文选用数据都是疫情之前的...非常苦恼...

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关键词：MIDAS Das MID 不知道是不是 5分钟高频