[实证分析] 【剩余收益模型RIM】上市公司资本市场估值偏误计算Stata代码（附2000-2020年数据） [推广有奖]

21楼

Timyue(真实交易用户) 发表于 2022-4-16 20:23:17 来自手机

momingqimiao7 发表于 2022-4-16 18:00
可以的

好的谢谢

22楼

momingqimiao7(未真实交易用户)

发表于 2022-4-22 18:09:03

23楼

Timyue(真实交易用户) 发表于 2022-5-16 15:57:40 来自手机

momingqimiao7 发表于 2021-10-10 11:52
资本市场估值偏误——剩余收益模型RIM计算说明
首先，我们采用内在价值与市场价值之比V/P度量上 ...

大概什么时候可以更新2021年的呢

24楼

momingqimiao7(未真实交易用户)

发表于 2022-5-16 17:29:42

Timyue 发表于 2022-5-16 15:57
大概什么时候可以更新2021年的呢

这个月会更新的哈

25楼

白若芷(未真实交易用户) 发表于 2022-5-16 21:51:31

momingqimiao7 发表于 2022-4-16 19:50
因为文献里面写的时候只有到2013年的数据，2014-2015年的数据是还没公布的

你好，搜到这个帖子，我有个问题想请教您，该文章所参考的饶品贵2012年的文章中提到，在进行RIM估计时，要采用过去三年的数据，我理解的是比如在计算2008年的内在价值时，需要对2009至2011年进行盈余预测，带入RIM中求得，而在进行预测时所用的系数是2006至2008年的实际盈余对2005年的各个变量进行回归后得到的系数，即文章中所说“如在 2005 年，选取模型 ( 1) 中的各个变量，同时选取2006、2007、2008 三年的公司实际盈余，对模型 ( 1) 进行回归估计得到系数，然后我们把系数后推至 2008 年，这样我们就可以利用这些回归系数对 2008 年的各个变量进行拟合得到 2009、2010 和 2011 年的盈余预测值，并将这些值代入 RIM 对公司的内在价值进行估计。需要指出的是，我们的估值以及交易策略都是基于当时可以得到的会计数据，最大程度地避免了后见之明 ( hindsight bias) 的影响。”想问一下我这个理解是否正确