模型、代码、计算案例！基于分位数回归的动态CoVaR！

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包含了数据、代码、步骤，可以方便的解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题。

文件包含了一个案例，内容是以研究商业银行系统新风险以及溢出效应为目标，以我国16个主要上市银行和申万银行指数作为样本，运用分位数回归，引入状态变量，构建商业银行与系统间的动态CoVaR模型。

模型、代码、计算案例！基于分位数回归的动态CoVaR！（1） (76 Bytes, 需要: RMB 29 元)

2021-10-16 15:22:31 上传

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关键词：分位数回归 CoVar VaR 分位数 VAR模型

请问是stata嘛

禤彻KM 发表于 2021-10-24 16:34
请问是stata嘛

应该不是

有滚动窗口covar计算代码吗

muqiaoe 发表于 2021-11-2 15:38
有滚动窗口covar计算代码吗

有的我都写上了，没写可能就没有

dennisdu520 发表于 2021-10-16 15:22
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请问计算的时候用的是月数据吗

dennisdu520 发表于 2021-10-16 15:22
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已经付钱了为啥百度网盘链接打不开

dennisdu520 发表于 2021-10-16 15:22
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请问这怎么办呐  

请问这个covar的代码可以用于其他银行吗  有没有MES的代码啊

lzpzjc 发表于 2021-11-16 16:55
请问这个covar的代码可以用于其他银行吗  有没有MES的代码啊

具体代码要自己修改，或者自己重新编一个，这个不难