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楼主: 101112019074
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[金融] 求问这道关于外汇的题目 [推广有奖]

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101112019074 发表于 2021-10-17 14:46:56 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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llb_321 在职认证  发表于 2021-10-20 16:54:03 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
你6个月后才能收到1000万美元,假如现在就能收到这笔钱,按现在的汇率可以换成1000*125.5万日元,但是6个月后这笔钱你估计只能换1000*105万日元,所以如果啥都不做,这批货你的预期损失是1000*(125.5-105)万日元(注意只是预期损失)。

现在外汇市场的远期美元贴水50点,也就是说市场给你个机会,你可以承担500日元的交易费用,与市场约定6个月后以125的价格卖出1000万美元,假如6个月后汇率真的贬到105,那么可以实现1000*(125-105)的套期收益。

当然,6个月后汇率是否会到105,只是你的猜测,现实也许并不能到105,甚至可能反向升值到135,那么你的这笔套期就会损失1000*(125-135)。



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美元贴水50点,导致美元贬值,因此需要套期保值。使得最后的总资产保持不变

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