计算基金VaR方差协方差

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[求助]计算基金VaR方差协方差方法中，是不是假定持有期内资产组合的证券品种和比例配置不变啊？
如果我需要用方差--协方差方法来计算一年内某一基金的VaR,而基金的资产组合配置在一年内不断变化，我该怎么样计算阿？急需高手回复，非常感谢！！！

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关键词：VaR 协方差 资产组合 非常感谢 怎么样 品种 证券

以下是引用cafeman在2006-9-8 22:57:00的发言：

[求助]计算基金VaR方差协方差方法中，是不是假定持有期内资产组合的证券品种和比例配置不变啊？

如果我需要用方差--协方差方法来计算一年内某一基金的VaR,而基金的资产组合配置在一年内不断变化，我该怎么样计算阿？急需高手回复，非常感谢！！！

计算基金VaR方差协方差方法中，是不是假定持有期内资产组合的证券品种和比例配置不变啊？

- Yes.

如果我需要用方差--协方差方法来计算一年内某一基金的VaR,而基金的资产组合配置在一年内不断变化，我该怎么样计算阿？

- No way.

By the way, VaR sucks.

比例的配置 因该时保持不变的，固定一个比例，就当你一直持有这种资产组合不变。

VaR是用来计算一个投资组合的最大损失值，我以前论文时也是用了一个投资组合的，即在持有期该组合不变，一旦发生改变，最大损失值也一定会随之变化的。

多谢，多谢，那我只有用波动率的方法去做了

多谢，多谢，那我只有用波动率的方法去做了

我觉得算投资组合的协方差等等太复杂了！！ 应该编程让计算机来做！

VaR is a way to give a snapshot of your risk

xiexie!xiexie!xiexie!

楼主，你会了吗？求指教

在你用方差-协方差计算投组风险价值时，是需要用到投组头寸信息一块计算的。你只需要把投组头寸信息作为时间序列，然后用一样的方差-协方差矩阵计算，不同头寸作为不同的时点计算VaR即可。头寸信息本身结合预期收益也可以计算出时间序列上的组合收益情况。这样VaR=E[组合收益] - Z*组合波动率

这个做法的假设是，在时间序列内的VaR值是根据当时的方差协方差的相关性系数和波动率系数获得的，所以如果根据时间的推移，此系数有结构性调整，这个方法就有欠精准了。