拟合优度R方过大

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如题，我在做面板回归时R方为0.98。一开始考虑是过拟合问题，但在进行逐步回归时，发现在只有被解释变量和一个核心控制变量的情况下，R方就已经达到了0.96，请问一下这正常吗？希望有知道的老师或同学指教下，感激
补充：使用的是31个省2011-2020年数据，样本数为310，研究的方向也是许多学者做过的，应该不存在研究变量选择错误问题

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关键词：拟合优度 方过大 控制变量 面板回归 变量选择 拟合优度 面板回归 stata；

学徒的心 发表于 2021-10-29 09:44
如题，我在做面板回归时R方为0.98。一开始考虑是过拟合问题，但在进行逐步回归时，发现在只有被解释变量和一 ...

变量平稳吗

应该是使用的固定效应原因，

如果不是的话，可能是变量选择有问题，内生性的体现

记得老师说过，拟合优度，时间序列数据偏小，面板数据偏大。判断回归结果是否合理，一看模型设定（比如有些变量的单位设定是否合理），二看是否符合已有文献的结论或者经典假说

silas_x 发表于 2021-10-29 12:53
变量平稳吗

面板一般不需要平稳性检验吧？我看好多文章里面板数据都不做这个的

学徒的心 发表于 2021-10-30 08:50
面板一般不需要平稳性检验吧？我看好多文章里面板数据都不做这个的

做了不更严谨吗    你拿俩有时间趋势的非平稳数据回归 ，他俩肯定显著，拟合优度也可能很高

遇到相同的问题，请问楼主最后怎么解决的吖

学徒的心 发表于 2021-10-29 09:44
如题，我在做面板回归时R方为0.98。一开始考虑是过拟合问题，但在进行逐步回归时，发现在只有被解释变量和一 ...

一般就是不平稳导致的。我最近也在做面板数据回归，平稳变量和不平稳变量都做了一边，差别十分明显。

silas_x 发表于 2021-10-30 12:05
做了不更严谨吗    你拿俩有时间趋势的非平稳数据回归 ，他俩肯定显著，拟合优度也可能很高

老师您好！我现在在写毕业论文，21个城市，7年，用原数据（不平稳）显著性好，很好解释，拟合优度0.98+。处理成平稳之后也凑合能做，但几个变量不显著了，拟合优度暴跌。由于我的论文关注的是区域间的差别，所以从地区和地区的比较角度上讲，也能得到与原数据同样的结论，但解释起来较为困难。我也觉得计量应当严谨，但网又看到上很多人短面板都无视掉平稳性了，所以我现在很纠结，我这种情况，到底要直接回归，还是先平稳后回归。求前辈指点。依你所见我该如何取舍？

五年九载 发表于 2021-11-26 18:23
老师您好！我现在在写毕业论文，21个城市，7年，用原数据（不平稳）显著性好，很好解释，拟合优度0.98+。 ...

如果很多期刊论文都没做那就没必要做，说句实话，经济学的计量都是理想中的东西，连它的那几个基本假设都是不符合现实的，你还想着写出的东西具有很强的现实意义？滞后研究罢了，都是为了发表论文而发表论文，没必要较真