[学科前沿] 如何消除时间序列数据中的季节性因素 [推广有奖]

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楼主

superhugo 发表于 2011-4-18 10:51:32 |AI写论文

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最近需要处理一组水文时间序列数据，想用FARIMA模型进行预测，但模型仅能模拟平稳正态时间序列。因此，必须将季节性周期从水文记录中去除，同时将序列转化为分布接近于正态分布的序列。目前的论文中有介绍采用NQT，即正态分位数转化（Normal Quantile Transform）去除季节性周期并生成正态分布序列的研究，该方法对观测量的边缘分布没有限制，同时还能去除数据CDF的周期性而不仅仅是一阶矩和而二阶矩的周期性。
想请问，论坛里有对此比较了解的同学吗？或者还有什么比较好的去除季节性的方法？最近刚接触这方面问题。