楼主: 营救批斗
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[一般统计问题] 有关于arch与garch模型的问题,这两个模型是针对回归的残差做的吗? [推广有奖]

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营救批斗 发表于 2021-11-2 16:30:13 |AI写论文

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我在学python的时候看到课件里直接对股票的收益率做arch和garch模型,但是我在陈强的计量经济学里看到的是arch与garch是针先股票收益率做ARMA回归,然后在对ARMA的残差进行garch和arch的建立,到底哪个是对的啊?
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关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH RCH

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