银行破产风险Z值的计算方法

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写论文过程中，运用到银行稳定性指标Z值，找完相关数据及相关文献之后发现出现了一些问题，想请教一下大家：
算Z值分母是ROA的标准差，我阅读相关文献发现一些文献运用用3年移动平均来计算，同时为了尽可能全面真实地反映样本信息，减少数据的损失。文中对样本期内第一年及最后一年的sd(roa)均采用2年移动平均。具体来说，2005年的标准差采用2005和 2006两年的移动平均；2013的标准差采用2012和2013两年的移动平均。
我在实际计算过程中用这个方法，算出的Z值存在问题
请做过银行Z值的大神或者看懂作者怎么操作的大神指教？跪谢

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关键词：计算方法 银行破产 移动平均 相关文献 怎么操作 银行风险管理 银行风险 Z值计算

我也想这么做，请问你算出的Z值存在什么问题呢？

我也想学习一下