短面板数据回归分析时，个别变量不显著或者系数过大不符合现实意义，求助！！！

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    本人学术小白，最近在写一篇要用到面板回归的文章，我的T选取了8年，N是31个省份，指标的选取以及数据处理都是参照已有文献，结果在进行面板回归时，个别变量要么不显著，要么系数过大不符合实际意义，这种情况到底是哪里出了问题呀，跟我的年份选取有关系吗？但我看之前有一篇类似的文章，年份才选取了5年呀，求助各位大神！！！

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关键词：面板数据回归分析 面板数据回归 回归分析 面板数据 31个省份

系数过大可能是需要调整单位，比如别人的是万元，你的数据中是元

不显著的原因有很多，需要多考虑

看看你的单位是否一致，还有一种方法可以把原始数据除以10或100或1000后试一下，应该可以解决

首先可以参考经典文献，在线性回归的时候所选取的控制变量非常讲究。再者确定是否有控制个体效应和时点效应，是否采用了稳健标准误。最后考察源数据是否有偏误，是否存在奇异值。

wdlbcj 发表于 2021-11-8 13:36
系数过大可能是需要调整单位，比如别人的是万元，你的数据中是元

不显著的原因有很多，需要多考虑

谢谢 试过了把元换成万元 效果也不好 我再试着调整调整吧

uyghurboy 发表于 2021-11-9 12:44
看看你的单位是否一致，还有一种方法可以把原始数据除以10或100或1000后试一下，应该可以解决

请问单位一致是什么意思呀？要把数据标准化吗？我做了对数化处理就不需要了吧…

Affei1 发表于 2021-11-9 17:17
首先可以参考经典文献，在线性回归的时候所选取的控制变量非常讲究。再者确定是否有控制个体效应和时点效应 ...

您前面说的标准误 控制变量 时间效应和个体效应都试过了

都不行的话换个代理变量吧，找找文献有没有别的数据来源

主要是核心解释变量显著就好吧，系数过大可能是单位不合适，也可以试试对数化处理

全部变量中心化或者标准化处理一下