楼主: Lotus10
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[编程问题求助] STATA如何用循环对每个公司计算其一阶自相关系数 [推广有奖]

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楼主
Lotus10 发表于 2021-11-8 22:42:50 |AI写论文
10论坛币
我现在有一个结构为年度-公司(year-firm)的面板数据(如图所示),想要计算每个企业x变量的一阶自相关系数AR(1)并生成一个新变量,但STATA中计算自相关系数的arima x ,ar(1)无法对面板数据进行计算,求教大家该如何解决?我目前的思路是用循环对每个企业计算一次arima x ,ar(1),但不知道该如何编写该循环,求教各位!!万分感谢!!

另外,计量上是否可以用reg x L1.x得到的系数作为AR(1)?我尝试reg x L1.x,发现L1.x上的系数和用arima x ,ar(1)得到的有些差别,是因为两者的估计方法不一致吗?自相关函数是否也可以用OLS估计呢?

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数据结构示例

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levelsof Code,local(code) clean foreach c of local code{ preserve keep if Code== "`c'" tsset year arima upstreamness,ar(1) restore } Code是每个企业的代码 upstreamness换成x变量即可
关键词:Stata 自相关系数 相关系数 tata 自相关 STATA 自相关系数 循环 估计方法

沙发
飞机师的风衣111 学生认证  发表于 2021-11-8 22:42:51
levelsof Code,local(code) clean
foreach c of local code{
        preserve
        keep if Code== "`c'"
        tsset year
        arima upstreamness,ar(1)
        restore
}
Code是每个企业的代码  upstreamness换成x变量即可

藤椅
大胖家的流氓兔 发表于 2021-11-18 23:37:22
不好意思,刚刚看到

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