（动量策略）Stata 中如何按月求并排序不同股票平均值

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有无数只代码不连续的股票，目的是从2007年6月底开始，求前六个月的股票回报（return)的平均值并对所有股票进行排序，每个月循环求（比如六月底求1-6月的，7月底求2-7月的，以此类推），一直求到2015年12月。每个月排序结束之后选前二百分之一和最后二百分之一的股票组合，然后再买入最高组合卖出最低组合，持有一个月，全部卖出，得到收益。

我目前写了前六个月股票循环求平均的部分，但是得到了108组数据（应该得到103组，因为第一年是6月才开始），而且结果没有按年分开，所以觉得不太对。后面的步骤知道用 gsort -m_return 和gen g_stocks=group(200)，但也不知道放在哪，而且是不是还需要把之前的表格合并在一起？要如何操作呢？求助！

local j=2007
while `j'<2016 {

drop if Year<`j' & Year>`j'
local i=1
while `i'<6 {
preserve
   drop if mon>`i' & mon<`i'+7
   replace Year=Year+1 if mon>`i'+6
   collapse (mean) meanReturn=Return, by(FirmIdentifier Year)
   summarize
   local i=`i'+1  
restore
}   
while `i'>5 & `i'<13 {
preserve
   drop if mon>`i' & mon<`i'-6
   collapse (mean) meanReturn=Return, by(FirmIdentifier Year)
   summarize
   local i=`i'+1
restore
}

local j=`j'+1

}

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关键词：Stata 动量策略 tata 平均值 RETURN Stata 动量策略 STATA循环命令 平均值 资产组合

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