固定效应回归分析中，同时控制行业和年份怎么做？

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你好，我想问一下，我需要控制行业和年份，那么我下面这个命令对吗？

xtreg y x1 x2 x3i.year,fe r

outreg2 usingxxx.doc,replace tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(y) e(r2_a,F) addstat(F test,e(p))addtext(Ind , YES,Year , YES)

对的话，请告诉我一下，为什么第一行命令中没有i.Ind,只有i.Year,不对的话，请帮我指明一下，谢谢大家，十万火急

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关键词：回归分析 固定效应 怎么做 replace outreg

已经是在xtset id year 面板数据下运行的

xtset id year
reghdfe y x1 x2 x3, absorb(id year ind) vce(r)

xtreg y x, fe，中的fe选项表示控制了公司个体固定效应，而公司个体固定效应层级低于行业固定效应，所以如果你要在这条命令上改，是做不到只控制行业固定效应的（因为你已经控制到最细的公司个体固定效应了）；
如果你要控制行业和年份，你可以用reghdfe，见楼上，甚至一般情况下可以再精简一点，reghdfe y x1 x2 x3, absorb(year ind) vce(r)，不过一般情况下，标准误至少得聚类到公司层面，所以vce(r)==》cluster(id)；
或者用朴素的reg y x1 x2 x3 i.ind i.year, cluster(id)
areg也可以做到类似的效果，areg y x1 x2 x3 i.year, absorb(ind) cluster(id)
供参考

建议参考https://bbs.pinggu.org/thread-10817648-1-1.html 该帖子有详细模型代码说明 写的挺好 拿走不谢~

1114779466 发表于 2021-11-15 12:36
xtreg y x, fe，中的fe选项表示控制了公司个体固定效应，而公司个体固定效应层级低于行业固定效应，所以如 ...

厉害了，谢谢

1114779466 发表于 2021-11-15 12:36
xtreg y x, fe，中的fe选项表示控制了公司个体固定效应，而公司个体固定效应层级低于行业固定效应，所以如 ...

请问多期DID可以用这个代码吗？后面平行趋势检验是否需要保持回归代码一致呢？

在固定效应回归分析中同时控制行业（Industry）和年份（Year），通常需要将这两个因素都作为虚拟变量（dummy variables）加入模型中。你提到的命令中的 `i.year` 正是用来创建一组关于“年份”的虚拟变量，而如果你想同样控制“行业”，也应使用类似的方式。

如果你的数据集中有表示行业的变量，并假设这个变量名为 `industry` 或简写为 `ind` ，那么你应该在你的回归模型中同时包括 `i.industry` 和 `i.year` 。这样做的命令可能如下所示（请注意，我将 `industry` 替换为了你原问题中的 `Ind`）：

```stata
xtreg y x1 x2 x3 i.Ind i.year, fe vce(cluster clustervar)
```

这里，`fe` 表示固定效应模型。同时，你可以选择使用 `vce(cluster clustervar)` 来指定集群标准误（cluster-robust standard errors），其中 `clustervar` 是你想要按其进行聚类的变量名。

然而，请注意，由于 Stata 在处理虚拟变量时会自动剔除一个类别以避免多重共线性问题（即“完美预测”或称“完全多重共线性”），因此在结果中你会看到每个变量类别比实际少一。例如，如果你有10个行业和20年份的数据，你将只看到9个行业的虚拟变量和19个年度的虚拟变量。

另外，关于你的命令中的 `routreg2` 以及其后的参数，这似乎是一个自定义的 Stata 命令或者程序（可能用于报告或输出结果），与基本的回归分析模型设定无关。只要确保这个命令能够正确处理你添加的所有控制变量即可。

希望这些信息对你有所帮助！如果你还有其他疑问，请随时提问。

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1114779466 发表于 2021-11-15 12:36
xtreg y x, fe，中的fe选项表示控制了公司个体固定效应，而公司个体固定效应层级低于行业固定效应，所以如 ...

你好，我是一个小白，想问一下大佬。我也是做双固定，控制行业与时间，我用的是reg y  x1   controls  i.IND i.year， r     这样命令可以吗？当然前提是设定面板数据了xtset id year

1114779466 发表于 2021-11-15 12:36
xtreg y x, fe，中的fe选项表示控制了公司个体固定效应，而公司个体固定效应层级低于行业固定效应，所以如 ...

您好，请问标准误至少要聚类到公司层面呀？求指教