楼主: 龙熏风
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[金融经济学] 一般伊藤积分什么条件下服从正态分布 [推广有奖]

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求问各位大神
XX为Progressively Adapted Process,WW为标准维纳过程
XtX_t满足什么条件时,01XdW\int_0^1 XdW为正态分布

或者当W1W_1W2W_2为相互独立的标准维纳过程
如何证明01W1dW2(01(W1)2)1/2\dfrac{\int_0^1W_1dW_2}{\left(\int_0^1(W_1)^2\right)^{1/2}}服从N(0,1)N(0,1)

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关键词:伊藤积分 正态分布 progressive Progress adapted

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