请教Winbugs估计杠杆sv模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问操作过sv model的高手：我用Winbugs估计杠杆sv，模型几个参数的先验分布初始值怎么确定？紧急求助！！谢谢！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：winbugs WINBUG SV模型 BUGS bug 请教 模型 杠杆 winbugs

先验分布可以用正态分布或者伽玛分布

不知楼上的有没有解决问题呢,我做的杠杆效应怎么都变成正的了????有哪位能帮忙回答下吗

3# wangchangs
带有解释变量的SV模型你做过吗？

model
{                                                               
for (i in 1:n) {
Ymean[i]<-rho/tau*exp(0.5*theta[i])*(theta[i+1]-mu-phi*(theta[i]-mu));
Yisigma2[i] <- 1/(exp(theta[i])*(1-rho*rho));
y[i]~ dnorm(Ymean[i],Yisigma2[i]);   
    }     
isigma2<-(1-phi*phi)*itau2;                                                        
theta0 ~ dnorm(mu,isigma2);  
thetamean[1] <- mu + phi*(theta0-mu);   
theta[1] ~ dnorm(thetamean[1],itau2);                                 
for (i in 2:(n+1)) {                                                                    
thetamean[i] <- mu + phi*(theta[i-1]-mu);                                   
theta[i]~dnorm(thetamean[i],itau2);}                                 
phi1 ~ dbeta(20,1.5);     
phi <- 2*phi1-1;     
mu ~ dnorm(0,0.04);                                                              
itau2 ~ dgamma(2.5,0.025);                                                      
tau <- sqrt(1/itau2) ;
rho ~ dunif(-1,1)                                                        
}

list(mu=0,itau2=50,phi1=0.975,rho=0)
我是这样定义的~希望能帮到你

5# yucongy

请问：在您提供的程序中Data部分正确方式应该是什么？
model
{                                                               
for (i in 1:n) {
Ymean<-rho/tau*exp(0.5*theta)*(theta[i+1]-mu-phi*(theta-mu));
Yisigma2 <- 1/(exp(theta)*(1-rho*rho));
y~ dnorm(Ymean,Yisigma2);   
    }     
isigma2<-(1-phi*phi)*itau2;                                                        
theta0 ~ dnorm(mu,isigma2);  
thetamean[1] <- mu + phi*(theta0-mu);   
theta[1] ~ dnorm(thetamean[1],itau2);                                 
for (i in 2:(n+1)) {                                                                    
thetamean <- mu + phi*(theta[i-1]-mu);                                   
theta~dnorm(thetamean,itau2);}                                 
phi1 ~ dbeta(20,1.5);     
phi <- 2*phi1-1;     
mu ~ dnorm(0,0.04);                                                              
itau2 ~ dgamma(2.5,0.025);                                                      
tau <- sqrt(1/itau2) ;
rho ~ dunif(-1,1)                                                        
}

#Data   
list(n=19,theta=c(0.3945,0.7435,0.9055,1.1075,1.4631,1.8113,1.9136,2.1390,2.3514,2.7121,2.7612,2.7807,2.8761,2.9606,2.9802,3.0674,3.1310,3.1719,3.2531),rho=c(0.3212,0.7232,0.9215,1.1075,1.4231,1.2313))

#Initial values     
list(mu=0,itau2=50,phi1=0.975,rho=0)

为什么我运行这个杠杆SV模型代码很慢，还会出问题，你们不会吗

yucongy 发表于 2011-6-23 13:45
model
{                                                               
for (i in 1:n) {

您好，请问您的DATA步中theta需要赋值吗？如果需要，应该怎样设定呢？

yucongy 发表于 2011-6-23 13:45
model
{                                                               
for (i in 1:n) {

您好！想请教您一下，大量的excel数据要怎么输入到winbugs中呢？不甚感激

卡拉巫 发表于 2013-8-27 17:21
您好！想请教您一下，大量的excel数据要怎么输入到winbugs中呢？不甚感激

您这个问题解决了吗？求教啊....小白好苦恼