对BEKK-GARCH结果进行WALD检验的疑问

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请教各位大神，在做完BEKK-GARCH之后，我得到的结果如下：
a12 不显著
a13 不显著
a21 显著
a23 显著
a31 显著
a32 显著
b12 显著
b13 不显著
b21 不显著
b23 显著
b31 不显著
b32 不显著
结论是市场1对市场2有单向波动溢出，市场2对商场3有单向波动溢出。

但是当我做WALD检验时，得到的结果如下：
A12=B12=0 显著
A21=B21=0 显著
A13=B13=0 不显著
A31=B31=0 显著
A23=B23=0 显著
A32=B32=0 不显著
结论是市场1和市场2之间有双向波动溢出，市场3对市场1有单向波动溢出，市场2对市场3有单向波动溢出

WALD的结果和BEKK的结果不一致，请问最终结论应该怎么下呢？
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关键词：wald检验 GARCH Wald bekk ARCH

安静的家里蹲 发表于 2021-11-21 21:02
请教各位大神，在做完BEKK-GARCH之后，我得到的结果如下：
a12 不显著
a13 不显著

请问怎么做的wald检验呢  有偿咨询 非常感谢

个人感觉应该以wald检验的结果为准，wald为对BEKK-GARCH模型实证结果的进一步检验，既然是进一步检验，所以结论应该看Wald检验的实证结果吧。