[学科前沿] 在伦敦对冲基金工作多年的quant学习C++的经验 [推广有奖]

11楼

norns 发表于 2011-7-22 12:21:22

lydqc 发表于 2011-4-21 15:12
谢谢！！非常有价值，也在学习C++呢，要能在衍生品等领域里熟练应用，一定要多加努力才行！

ps：能不能问一句，顶级金融机构里面的quant用C++都是自己编程吗？用类似quantlib等库的多不多？

大行都有自己的library，维护多少年了。高盛甚至连语言都是自己开发的。。。
直接用quantlib的应该以小公司为多

12楼

ave11 发表于 2011-8-8 10:05:09

受教了，不过比较难

13楼

fin9845cl 发表于 2011-8-8 19:18:33

受教了
谢谢楼主的分享

14楼

coldquant 发表于 2011-10-24 05:18:04

Thanks very much..Additionally, are u a PHD from Cam?

15楼

coldquant 发表于 2011-10-24 05:19:13

linandle 发表于 2011-5-6 11:10
就我现在的这家 hedge fund 而言，的确是需要C++自己来编程的，甚至是很多junior的数据处理算法。quantlib虽 ...

有一些算法你还是可以follow quantlib的东西的

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