不同阶单整可以做协整检验吗

楼主找到解决方法了没有？我是属于你所列的第三种情况，而且对于“单整阶数高的变量通过差分降低单整阶数，且必须具有经济意义”不是很理解，请问楼主，该怎么处理啊

这个问题有争议：第一，李子奈的书上写着，3个变量以下如果不同阶单整，是有可能协整，这时的协整要在一个特定的组合下才能协整，你说的第一种情况就有可能。
第二，文献中90%的做法都是同阶单整。
第三，化成平稳变量建模是一个好的办法。
第2、3种情况不可能协整。

花未眠，夜未央 发表于 2012-5-25 22:36
要同阶单整才能做协整，但是如果你的单整阶数高一些的变量，可以通过差分降低单整阶数，但是其必须要具有一 ...

怎么才知道有没有经济意义呢

ikun_ 发表于 2020-3-13 14:13
怎么才知道有没有经济意义呢

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