关于时间固定效应

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最近一次投稿，外审专家的意见是：“面板数据需要在控制个体固定效应的时候，同时控制时间固定效应，即采用双固定模型。”针对此修改建议：
1.我查阅了许多面板实证的文献，有部分是采用双固定的，但更一般的是仅个体固定；
2.针对在什么情况下需要添加时间固定效应，尚未找到比较权威、令人满意的解释；
3.就我的文章而言，被解释变量是“区域创新发展水平-专利衡量”，核心解释变量是“市场分割指数”。添加时间固定效应后，核心解释变量变得不再显著，时间虚拟变量非常显著。我的理解是“市场分割指数”本来就具有时间维度的特征，时间虚拟变量会分担并弱化“市场分割指数”的系数值及显著性，因此不应该添加时间固定效应。但本人对此解释不知道是否正确、是否可行。
4.在未添加时间固定效应的分析中，不管是基准模型还是各种稳健性检验，或者机制分析，回归结果都非常良好，也符合我们对现实的观察（散点图的拟合曲线右上方倾斜）。
所以，我现在很困惑，按照专家的意见添加时间固定效应后，整篇文章的实证基本全废掉了！但我又不知道如何回复专家的意见。
请熟悉这一问题的大神不吝赐教，感谢在先！

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关键词：固定效应 个体固定效应 稳健性检验 市场分割 解释变量

面板数据基本要采用双向固定，个体固定或者年份固定显得非常显著。

我也困惑这个问题

现在基本都要双固定的 可以尝试换一下变量 你的被解释变量的专利申请量还是专利授权量 可以尝试换一下

  1、面板数据通常要求控制双向固定效应。只控制个体固定效应，仿佛就是在告诉审稿人控制了时间效应后结果不理想；   2、控制时间效应就是消除随时间变化的因素的影响。您的解释是“市场分割指数”本来就具有时间维度的特征，要想得到市场分割指数对创新水平的净效应，更应该要控制时间效应吧。
  3、关于如何解释，确实令人困惑。在这里我也蹲个权威回复。
  我是新手，说错了请指正、教导。

1125632503 发表于 2021-11-29 12:22
现在基本都要双固定的 可以尝试换一下变量 你的被解释变量的专利申请量还是专利授权量 可以尝试换一下

换了被解释变量，结果一样不理想。

微观计量小白白 发表于 2021-11-29 16:34
1、面板数据通常要求控制双向固定效应。只控制个体固定效应，仿佛就是在告诉审稿人控制了时间效应后结果不 ...

感谢回答！
关于解释变量本来就具有时间趋势效应的解释，我举个极端例子：时间序列模型，我们需要控制时间固定效应吗？
最近又梳理了一下“市场分割”的相关论文，比较权威的如陆铭和陈钊（2009）发表于《经济研究》的，戴魁早和刘友金（2016）发表于《世界经济》的，均只控制了个体固定效应。这些文章都比较权威，2016年也算是比较新的文献，理论上时间固定效应不应该被遗漏，想必他们也遇到了类似的问题。

时间固定效应肯定是要加的，理由不仅仅是楼上说的第2点，控制时间固定效应是为了控制住某些随着时间变化的不可观测的政策冲击（国家层面或者全球层面），这种冲击会同时影响到区域市场分割和创新水平的时间趋势，从而使你的识别方程产生内生性问题。
所以我觉得你的重点不应该放在如何说服审稿人不加时间固定效应，而是应该尝试替换更好的解释变量或者构建相对外生的IV来解决你的问题。

现在基本都要双向固定的，你现在时间固定效应是年还是月？ 如果月不显著，换成年固定效应试试看。
本身这个问题不添加时间固定效应就有点奇怪，如果存在某个事件，同时持续地推动市场分割 & 创新水平，你就会得出错误的结论。
只能说你现在的结论是不稳健的。

2016的文献已经是很久的了，双向固定效应的广泛使用也是在此之后才逐步开始的；

应该需要控制双向固定效应，这样得出的结论才更加可靠；