单位根检验及回归

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小白求助：我在做ADF检验的时候，其他数据均为一阶单整，GDP为二阶，那我接下来是不是应该把所有的数据化二阶单整后去做协整检验呀？
第二个问题：回归的时候应该是原数据回归还是用二阶单整的数据回归呀？

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关键词：单位根检验 ADF检验 二阶单整 协整检验 F检验

第一个问题：不需要，参见陈强《高级计量学与stata应用》：对于有单位根的变量,传统的处理方法是对其进行一-阶差分而得到平稳序列。但是,一阶差分后变量的经济含义与原序列并不相同,而有时我们仍然希望使用原序列进行回归。如果多个
单位根变量之间由于某种经济力量而存在“长期均衡关系”(long-runequilibrium),则有可能进行
这种回归。其基本思想是,如果多个单位根序列拥有“共同的随机趋势”(commonstochastic
trend)，则可以对这些变量作线性组合而消去此随机趋势。

第二个问题：不需要，VAR也不需要；格兰杰检验需要，因为格兰杰的前提是平稳数据

第一个问题：不需要，参考陈强高级计量学的解释：

对于有单位根的变量,传统的处理方法是对其进行一-阶差分而得到平稳序列。但是,一阶差
分后变量的经济含义与原序列并不相同,而有时我们仍然希望使用原序列进行回归。如果多个
单位根变量之间由于某种经济力量而存在“长期均衡关系”(long-runequilibrium),则有可能进行
这种回归。其基本思想是,如果多个单位根序列拥有“共同的随机趋势”(commonstochastic
trend)，则可以对这些变量作线性组合而消去此随机趋势。

第二个：原序列，VAR也是原序列，只有格兰杰是需要平稳序列的。

zjying2000 发表于 2021-12-3 22:45
第一个问题：不需要，参见陈强《高级计量学与stata应用》：对于有单位根的变量,传统的处理方法是对其进行一 ...

好嘞好嘞，谢谢啦