[回归分析求助] 自变量和调节变量都是内生的，可以用两套工具变量做交互项嘛？ [推广有奖]

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Coral__ 发表于 2021-12-2 12:38:23 |AI写论文

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如题，我的回归方程里自变量a和调节变量b都是内生的，是否需要解决这两个变量的内生性问题呢？
假如我想用工具变量法，为自变量a找到了工具变量a1，调节变量b找到了工具变量b1，那我可以用a1*b1作为a*b的工具变量去做回归吗？？

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关键词：调节变量工具变量自变量交互项内生性问题 stata 计量内生性工具变量交互项

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沙发

lzsxy2009 发表于 2021-12-3 16:16:19

肯定不能这么弄啊

藤椅

zcdefg

发表于 2021-12-4 15:59:55

在普通的工具变量回归中调节变量（当做控制变量）的内生性一般是不考虑的，如果是找工具变量的话，找到自变量的工具变量就可以，只用考虑自变量的内生性
当然你可能做调节的时候要考虑调节变量的内生性，我看很多期刊直接用的普通的ols回归去做的调节，没有用工具变量
如果要考虑的话，调节变量w如果不是内生的。可以构造自变量x的工具变量z和w交乘，用zw的交乘项做w的工具变量
调节变量内生的话，构造的交乘项肯定也是内生的，没法用，最好就是工具变量比自变量多，或者也可以用滞后项去试试