自变量和调节变量都是内生的，可以用两套工具变量做交互项嘛？

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如题，我的回归方程里自变量a和调节变量b都是内生的，是否需要解决这两个变量的内生性问题呢？
假如我想用工具变量法，为自变量a找到了工具变量a1，调节变量b找到了工具变量b1，那我可以用a1*b1作为a*b的工具变量去做回归吗？？

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关键词：调节变量 工具变量 自变量 交互项 内生性问题 stata 计量 内生性 工具变量 交互项

肯定不能这么弄啊

在普通的工具变量回归中调节变量（当做控制变量）的内生性一般是不考虑的，如果是找工具变量的话，找到自变量的工具变量就可以，只用考虑自变量的内生性
当然你可能做调节的时候要考虑调节变量的内生性，我看很多期刊直接用的普通的ols回归去做的调节，没有用工具变量
如果要考虑的话，调节变量w如果不是内生的。可以构造自变量x的工具变量z和w交乘，用zw的交乘项做w的工具变量
调节变量内生的话，构造的交乘项肯定也是内生的，没法用，最好就是工具变量比自变量多，或者也可以用滞后项去试试

如果你的工具变量非常好，似乎可以直接用工具变量替代调节变量作交互项
如果是个很弱的工具变量的话，我建议直接忽略，通过其他方式
工具变量的研究设计是用来检验自变量对因变量的直接效应的，工具变量模型里面很少添加交互项！

zcdefg 发表于 2021-12-4 15:59
在普通的工具变量回归中调节变量（当做控制变量）的内生性一般是不考虑的，如果是找工具变量的话，找到自变 ...

谢谢您！也就是说我可以忽略调节变量的内生性，把调节变量和工具变量交乘 或是 直接用ols来估计交互效应吗？？

Coral__ 发表于 2021-12-18 15:36
谢谢您！也就是说我可以忽略调节变量的内生性，把调节变量和工具变量交乘 或是 直接用ols来估计交互效应吗 ...

我觉得直接ols就比较好，如果和工具变量交乘的话还是给考虑调节的内生性的，建议调节变量要不内生

有没有代码呢

zcdefg 发表于 2021-12-19 21:32
我觉得直接ols就比较好，如果和工具变量交乘的话还是给考虑调节的内生性的，建议调节变量要不内生

好的，谢谢