动态面板GMM相关问题，恳请老师前辈们赐教!

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各位老师前辈，想请教一下关于动态GMM模型的相关问题！由于刚学stata不久，实在是水平有限能力不足，在GMM模型中遇到了问题，第一个是关于代码，我的被解释变量是CV，解释变量是ft，选取的工具变量是gdp roe cdb，使用xtabond2命令为xtabond2 cv l.cv ft gdp roe cdb, gmm(l.cv) twostep small，不知是否合适？第二个问题是，在前述命令前提下得到的结果中，AR检验和Sargan检验都未通过，请问该如何调整，能否请了解的老师前辈们指点一二，不胜感激！

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关键词：动态面板 GMM XTABOND twostep Sargan

还有一个问题，gmmstyle和ivstyle的括号中是否要放入所有变量？比如严格外生的放入ivstyle，剩余的全部放入gmmstyle?

参考陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》里面有详细说明。

直观看，你的number of instruments 大于 number of groups。试试 gmm(cv ,lag(1 .) c)

唐三不爱用飘柔 发表于 2021-12-3 10:41
还有一个问题，gmmstyle和ivstyle的括号中是否要放入所有变量？比如严格外生的放入ivstyle，剩余的全部放入 ...

同问楼主，请问解决了么

唐三不爱用飘柔 发表于 2021-12-3 10:41
还有一个问题，gmmstyle和ivstyle的括号中是否要放入所有变量？比如严格外生的放入ivstyle，剩余的全部放入 ...

同问，请问你知道了吗

除了作为iv的变量，其他变量放入gmm后