在稳健性检验中，为什么使用了滞后一期的解释变量之后，结果就变得不显著了呢？

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纯小白求助~在稳健性检验中，为什么使用了滞后一期的解释变量之后，结果就变得不显著了呢？

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关键词：稳健性检验 解释变量 稳健性

基础回归
----------------------------------------------------------------------------
                                      Robust
Financiali~n |       Coef.    Std. Err.          t     P>|t|       [95% Conf. Interval]
-------------+------------------------------ ----------------------------------
     FinTech |  -.0314326   .0162875    -1.93   0.054    -.0633659    .0005007

稳健性（滞后一期）
tsset Stkcd Accper
gen FinTech2=L.FinTech
xtreg Financialization FinTech2 ROA TobinQ Age Leverage Cash Size Fix Owner Board Independence Duality i.Accper ,fe robust
est store a1
esttab a1 using 滞后期回归结果.rtf,replace nogap ar2 b(%6.4f) star(*0.1**0.5***0.01)

-----------------------------------------------------------------------------
                                        Robust
Financiali~n |      Coef.       Std. Err.       t       P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
    FinTech2 |  -.0262514   .0163909    -1.60   0.109    -.0583887    .0058859

因为影响主要在当期，

wdlbcj 发表于 2021-12-6 19:59
因为影响主要在当期，

好的，非常感谢