偏最小二乘回归

急求：在用偏最小二乘回归做时间序列数据时，时间序列数据是否也要要求平稳？

这个问题我没想过，我已经用了它来分析时间序列数据了，不过没有考虑其是否要求平稳，好问题，回去想想

如果X是严格外生的，则用不到OLSE的渐进性质，平稳与否无关紧要；
如果如果X不是严格外生的，则用到OLSE的渐进性质，大数定律和中心极限定理以平稳性（相当于横截面数据的同分布）为条件，故要求进行平稳性检验，否则可能出现虚假回归。