双均线基金策略

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1、导语本文分享了一个简单的基于双均线的基金策略，主要是使用平台的回测引擎做一个基金的回测。
2、策略基本思路策略思想是：当短期均线上穿长期均线时，形成金叉，此时买入基金。当短期均线下穿长期均线时，形成死叉，此时卖出基金。研究表明，双均线系统虽然简单，但只要严格执行，也能长期盈利。
3、基金回测

• 证券代码列表中的交易市场需要选择 CN_FUND.
  
• 关于基金的代码表示：证券代码列表中交易市场选择CN_FUND后，如果想要某只特定的基金数据，可以在股票代码列表里输入相应的基金代码，如果不知道自己想要的基金的代码表示，可以在basic_info_CN_FUND表内读取相关基本信息进行查询。
  
  

4、标的

广发纳指100ETF：159941.ZOF

华夏新汽车ETF：515030.HOF

5、仓位

等权重，单个基金50%

6、策略源码

1. # 回测引擎：初始化函数，只执行一次
   
2. def m2_initialize_bigquant_run(context):
   
3.     # 系统已经设置了默认的交易手续费和滑点，要修改手续费可使用如下函数
   
4.     context.set_commission(PerOrder(buy_cost=0.0003, sell_cost=0.0013, min_cost=5))
   
5. # 回测引擎：每日数据处理函数，每天执行一次
   
6. def m2_handle_data_bigquant_run(context, data):
   
7.     # 按日期过滤得到今日的预测数据
   
8.    
   
9.     for sid in context.instruments:
   
10.         # 标的为字符串格式
    
11.         sid = context.symbol(sid)# 标的为字符串格
    
12.         price = data.current(sid, 'price') # 最新价格
    
13.         short_mavg = data.history(sid, 'price', 3, '1d').mean() # 短期均线
    
14.         long_mavg = data.history(sid, 'price', 30, '1d').mean() # 长期均线
    
15.         cur_position =  context.portfolio.positions[sid].amount # 持仓数量
    
16.         weight = 1 / len(context.instruments) # 等权重
    
17. 
    
18.         #交易逻辑
    
19.         # 如果短期均线大于长期均线形成金叉，并且没有持仓，并且该股票可以交易
    
20.         if short_mavg > long_mavg and cur_position == 0 and data.can_trade(sid):  
    
21.             context.order_target_percent(sid, weight) # 买入
    
22.             print('{}全仓买入{}股票'.format(data.current_dt.strftime('%Y-%m-%d'),sid.symbol))
    
23.         # 如果短期均线小于长期均线形成死叉，并且有持仓，并且该股票可以交易
    
24.         elif short_mavg < long_mavg and cur_position > 0 and data.can_trade(sid):  
    
25.             context.order_target_percent(sid, 0) # 全部卖出
    
26.             print('{}卖出{}股票'.format(data.current_dt.strftime('%Y-%m-%d'),sid.symbol))
    
27.         
    
28.         
    
29. 
    
30. # 回测引擎：准备数据，只执行一次
    
31. def m2_prepare_bigquant_run(context):
    
32.     pass
    
33. 
    
34. # 回测引擎：每个单位时间开始前调用一次，即每日开盘前调用一次。
    
35. def m2_before_trading_start_bigquant_run(context, data):
    
36.     pass
    
37. 
    
38. 
    
39. m7 = M.instruments.v2(
    
40.     start_date='2017-01-20',
    
41.     end_date='2021-09-01',
    
42.     market='CN_FUND',
    
43.     instrument_list="""159941.ZOF
    
44. 515030.HOF""",
    
45.     max_count=0
    
46. )
    
47. 
    
48. m2 = M.trade.v4(
    
49.     instruments=m7.data,
    
50.     start_date='',
    
51.     end_date='',
    
52.     initialize=m2_initialize_bigquant_run,
    
53.     handle_data=m2_handle_data_bigquant_run,
    
54.     prepare=m2_prepare_bigquant_run,
    
55.     before_trading_start=m2_before_trading_start_bigquant_run,
    
56.     volume_limit=0,
    
57.     order_price_field_buy='open',
    
58.     order_price_field_sell='open',
    
59.     capital_base=1000000,
    
60.     auto_cancel_non_tradable_orders=True,
    
61.     data_frequency='daily',
    
62.     price_type='真实价格',
    
63.     product_type='股票',
    
64.     plot_charts=True,
    
65.     backtest_only=False,
    
66.     benchmark=''
    
67. )

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关键词：金策略 双均线 Instruments Instrument Commission

没用，均线会滞后，需要优化，简单使用赚不了大钱。

bbcer314 发表于 2021-12-8 09:27
没用，均线会滞后，需要优化，简单使用赚不了大钱。

是的，还需要不断的调整。