日收益率标准差和日波动率？

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日收益方差_简单移动平均(DVar_SMA)
该表提供股票日收益数据与市场日收益数据的历史方差与标准差。根据股票日收益率数据计算20日与60日简单移动平均方差、标准差。计算按流通市值加权和总市值加权平均市场收益的20日与60简单移动平均方差、标准差。
  日波动率(DVolatility)

该表提供根据股票日收益数据计算的历史波动率。分别采用20日、60日简单移动法，指数加权移动平均法和Garch模型计算日波动率。
本表使用对数收益数据。对数收益=log(1+百分比收益)。


我现在研究机构投资者持股对股票波动性的影响，RESSET数据库里面波动性一栏有这两个分支，但是我对于日收益标准差和日波动率的理解是这两者等价，不知道股票的波动性到底应该用哪一个数据来代表呢？


着急写论文，大家请给我点建议。

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关键词：日收益率 波动率 标准差 收益率 Volatility 标准差 收益率

用日波动率更准确，GARCH和指数加权平均已经被证明比简单加权的波动率更准确了。

哦，原来是这样啊。用日波动率更准确，GARCH和指数加权平均已经被证明比简单加权的波动率更准确了。

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映予 发表于 2011-5-12 10:48
哦，原来是这样啊。用日波动率更准确，GARCH和指数加权平均已经被证明比简单加权的波动率更准确了。

你为什么要把别人的话重复一遍

那如果该股票收益率序列不存在GARCH效应，那么是否可以用标准差来代替其波动率？

桔梗的妹妹 发表于 2011-4-26 08:37
日收益方差_简单移动平均(DVar_SMA)
该表提供股票日收益数据与市场日收益数据的历史方差与标准差。根据股票 ...

你好，想请问一下您最后怎么解决的呢？如果可以的话可以邮箱联系我1198687151@qq.com  没想到很久之前就有人研究了。