求问！随机效应回归和gls的区别

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在stata中跑数据，用的面板数据。用xtreg，re回归，核心解释变量不显著，但是用xtgls就显著了，这是为什么？

还想请问在什么情况下可以用xtgls进行回归？什么情况下能用gls呢？（我知道好像是异方差和自相关？但是我们老师说面板数据基本上都会存在异方差，所以可以不用考虑）

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关键词：随机效应回归 随机效应 xtgls Stata xtreg stata 计量 回归

建议你先做hausman检验 确定该使用哪种估计方法 检验程序参见陈强 计量经济学与stata操作