关于工具变量，能否用下一期的数据作为工具变量

我的研究中只用了2014年一期的数据，能否用2016年的数据作为工具变量？
关于工具变量的内生性要求，IV与X之间有因果关系的要求吗？必须是IV影响X吗，还是说只要IV与X相关就可以呢？
求解答！！！！重谢！！！！

刘珺蓓 发表于 2021-12-29 17:46
您说的对，我的意思是，在时间顺序上IV是现在发生的，内生变量是过去发生的，这个因果关系就变成了内生变 ...

这里有点问题
假定 y= x + z + e

z是内生的，你找的IV要么和这个z同一个时间t要么是要滞后要这个z的

下一期的变量并不是一个很好的IV，（没办法的时候可能会这么使用）

IV一般也要和内生变量是有因果上的关联的，相关性也是这样的体现；一般是要IV能够影响内生X，但是IV对y没有直接影响

wdlbcj 发表于 2021-12-29 15:09
下一期的变量并不是一个很好的IV，（没办法的时候可能会这么使用）

IV一般也要和内生变量是有因果上的关 ...

赞同，可以用，但是是最差的选择

wdlbcj 发表于 2021-12-29 15:09
下一期的变量并不是一个很好的IV，（没办法的时候可能会这么使用）

IV一般也要和内生变量是有因果上的关 ...

非常感谢！因为如果用下一期的做IV，那么IV就无法构成因果关系中的因，解释的时候只能强调与内生变量的相关关系，我担心这个问题

刘珺蓓 发表于 2021-12-29 16:49
非常感谢！因为如果用下一期的做IV，那么IV就无法构成因果关系中的因，解释的时候只能强调与内生变量的相 ...

也不至于没有“因”，因为过去的情况会对现在产生影响的，可能会受到过去的影响 这个也是正常的

或许有，但从来没看过这样的应用！

wdlbcj 发表于 2021-12-29 17:31
也不至于没有“因”，因为过去的情况会对现在产生影响的，可能会受到过去的影响 这个也是正常的

您说的对，我的意思是，在时间顺序上IV是现在发生的，内生变量是过去发生的，这个因果关系就变成了内生变量影响IV，这样IV就不是“因”了，请指教T_T

黃河泉 发表于 2021-12-29 17:43
或许有，但从来没看过这样的应用！

谢谢老师，请问工具变量和内生变量之间相互影响的方向是否重要呢

刘珺蓓 发表于 2021-12-29 17:50
谢谢老师，请问工具变量和内生变量之间相互影响的方向是否重要呢

请看看基础的计量教科书，都有谈到 (但实际应用会更麻烦)。