stata 回归分析

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请问回归分析中，我的自变量是月度频率，控制变量（比如账面市值比）是季度频率，这种该如何回归呢?我直接回归出来的结果是账面市值比的系数显示不出来。

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关键词：Stata tata 回归分析 账面市值比 控制变量 stata 回归分析

这种频率不一致也可以进行回归分析的，作为一段时期的control来使用

不显示系数的原因可能是因为共线性导致的 而不是频率的问题

第一，将数据按时间对应好就可以，控制变量的选择时期度量可以与被解释变量不同，第二显示不出系数说明该指标与其他指标存在共线的情况，可以看一下是不是有其他指标是利用该指标算出来的，或者该指标是用其他指标计算得出的，调整一下即可，谢谢，如解决问题请给一个最佳回答，谢谢，祝您写作顺利，有什么问题可以回复交流

wdlbcj 发表于 2021-12-29 15:10
这种频率不一致也可以进行回归分析的，作为一段时期的control来使用

不显示系数的原因可能是因为共线性 ...

谢谢您的回复哈！ 我是直接从国泰安数据库下载的账面市值比季度数据，想把他做为控制变量之一，被解释变量是个股收益率 ，用的回归方法是fama macbeth回归，结果就系数显示不出来了  这该怎么处理呢？

小伟小伟 发表于 2021-12-29 15:27
第一，将数据按时间对应好就可以，控制变量的选择时期度量可以与被解释变量不同，第二显示不出系数说明该指 ...

谢谢您的回复哈！ 我是直接从国泰安数据库下载的账面市值比季度数据，想把他做为控制变量之一，被解释变量是个股未来收益率 ，用的回归方法是fama macbeth回归，结果账面市值比的系数就显示不出来  这该怎么处理呢？

曾玉霞 发表于 2021-12-29 20:05
谢谢您的回复哈！ 我是直接从国泰安数据库下载的账面市值比季度数据，想把他做为控制变量之一，被解释变量 ...

看起来应该没什么问题

或者你可以先把账面市值比平滑拆分成月度的试一试，

一般不就是reg 因变量   自变量 控制变量也属于自变量中，然后一般回归，我用的是这个，涉及到频率的就不太了解了

最好的办法还是重新下载月度或者季度数据，将数据统一为月度或者季度。如果下载太麻烦可以直接通过月度数据计算季度数据，季度频率一般是月度频率的平均数。

8楼之建议是最一般作法，若要试试其他计量方法，或许可看看

1. 混合数据抽样（Mixed-data sampling, MIDAS）是由 Ghysels 等人所发展的一种计量经济回归或筛选法。

复制代码

有 R/Eviews/Matlab (但没有 Stata) code：http://mpiktas.github.io/midasr//。