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报告内容：

一、  数据处理

1、   ascii2fts导入数据，要求数据大于100期，必须显示前五期时间序列数据；

2、       利用candle函数显示前100期数据；

3、       利用fts2mat转换成矩阵，并提取收盘序列；

4、       利用price2ret转换成收益率序列，显示前五期收益率数据；

5、       绘图展示价格序列和收益率序列。

二、  ARMA模型分析

1、       用autocorr进行自相关分析；

2、       用parcor进行偏相关分析；

3、       分析运行结果，进行定阶，如果不能直接定阶，利用函数armax进行估计，并利用函数fpe计算最终预报误差，选择最小fpe的阶作为ARMA模型的阶；

4、       估计ARMA模型参数，写出最终的ARMA模型。

三、  GARCH模型分析

1、       GARCH(1,1)参数设置；

2、       GARCH(1,1)估计;

3、       根据估计参数仿真，要求100期;

4、       根据估计参数进行预测分析，要求10期。

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关键词：MATLAB matla atlab 实验报告 Lab

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