求助，为什么我用xtreg做回归没有办法输出r方，已经试了几乎所有输出命令了

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我试了outreg2,esttab,reg2docx

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏4 回帖

关键词：xtreg REG outreg esttab docx

请据以更改

1. webuse grunfeld, clear
   
2. xtset company year
   
3. xtreg invest mvalue , fe robust
   
4. outreg2 using "wanted", word dec(4) adds(R-squared, e(r2)) replace
   
5. xtreg invest kstock, fe robust
   
6. outreg2 using "wanted", word dec(4) adds(R-squared, e(r2)) append
   
7. xtreg invest mvalue kstock, fe robust
   
8. outreg2 using "wanted", word dec(4) adds(R-squared, e(r2)) append

复制代码

黃河泉 发表于 2022-1-4 18:35
请据以更改

老师，您好，我按照您的代码进行更改后，出现check eret list for the existence of e(r2)，请问这是什么原因呀

首先，在panel data estimation里R2的作用已经大不如前了。xtreg一般会report三种不同的R2：within，between和总体。你必须自己判断你需要的是哪种。原理上无论是FE还是RE，其实都是对全模型做了变换，RE更是使用了GLS。在这种情况下R2已经不是表示对你原来模型的拟合优度了，还是对变形后的模型的，所以这基本上是意义不大了。
很多人很喜欢盲目的追求R2，这点需要谨慎。其实R2的运用空间并不大。复杂一点的模型都是MLE和GMM估计的，这两种方法下基本不存在OLS中的R2了。GLS也是不能直接看R2的。还有就是时间序列中常常用到的cointegration，尤其模型本身已经是nonlinear的了，R2也基本失去了作用。

zxyh 发表于 2022-5-9 18:52
老师，您好，我按照您的代码进行更改后，出现check eret list for the existence of e(r2)，请问这是什么 ...

楼主您好，请问您知道怎么回事了吗？我也遇到了一样的问题