面板数据回归调整后的R方比R方小很多

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我用xtreg,fe回归，结果回归出来的调整后R2（0.0543）比R2（0.2100）小很多，不知道是哪出了错，这个调整后的R2大小是不是不太好。回归自变量和控制变量用的是滞后一期

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关键词：面板数据回归 面板数据 xtreg 控制变量 不知道 stata 计量 实证

这是正常的，你可以加一些时间固定效应，

wdlbcj 发表于 2022-1-16 14:23
这是正常的，你可以加一些时间固定效应，

谢谢！已经加了时间固定效应了。谢谢
现在问题就是有些调节变量不显著，然后稳健性不通过，哭了