关于虚假回归（伪回归）的困惑

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最近复习计量经济学的单位根检验和协整的相关知识，发现一个问题：教材中说：

经典计量经济学理论是建立在时间序列平稳的基础上的，所假设的变量间的相关系数服从的是正态分布。现代计量经济学研究发现，大部分经济变量是非平稳的。用蒙特卡洛模拟方法分析非平稳时间序列的相关系数的分布情况，研究结果表明：当时间序列非平稳是，相关系数实际上服从的是倒U和U自行分布，因此增加了拒绝解释变量系数为零假设的概率，并且该概率随着样本容量和时间序列单整阶数的增加而增加。这样就降低了检验的功效，增加了那伪的可能性。也就是说，在大样本和较高单整阶数的条件下，随意检验本来独立的两个变量的相关系数的显著性，结论都是肯定的，直接结果是导致不相关的两个非平稳变量在相关系数的分布呈现倒U和U自行的情况下，被检验出两者具有相关关系。即是说，用非平稳变量进行回归分析，尤其在大样本和较高单整阶数的情况下，结论全部都是变量之间有相关关系，讲实际上不相关的两个非平稳变量来回归分析，是一种虚假回归。所以，对非平稳变量间进行回归分析，首先应该考虑和检验变量的平稳性。

       也就是说，对于非平稳时间序列直接建立回归，很容易产生虚假回归，拿简单的一元线性回归来说，比如1978年-2008年的人均消费支出Yt与人均可支配收入Xt之间的回归，首先Yt与Xt肯定都是非平稳的时间序列，但是在做这两者的回归的时候，也没提平稳性检验的事就直接建立了两者之间的回归模型。虽然我们知道他们之间的回归肯定不是虚假回归，是有实际意义的。但是很多情况下我们对于两组时间序列数据之间存在的回归是否属于虚假回归是不知道的，那该怎样区分呢？？

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关键词：伪回归 非平稳时间序列 人均可支配收入 蒙特卡洛模拟 解释变量系数 蒙特卡洛 正态分布 经济学 可能性 经典

恳求高手不吝指教！

没学好吧，书上讲得很清楚啊

先进行协整检验，通过后就表示变量之间有关系

3# gfucle 还请不吝赐教啊，怎么区分？

4# 马续涛 是这样啊？那么我们知道一国的居民人均消费支出和人均可支配收入之间一定是不存在虚假回归的，是不是说上例中的Yt与Xt一定能通过协整检验？但是如果那数据其实分别是中国的人均可支配收入收入和印度的人均消费支出，那么也是类似的数据，但是他们之间的协整检验也通过了，便不是虚假回归了？？？？

fly717 发表于 2011-5-1 15:42 也就是说，对于非平稳时间序列直接建立回归，很容易产生虚假回归

这里首先需要讨论与确认，究竟什么是“伪回归”。

（若“伪回归”就限定在“对诸非平稳时间序列直接回归”，上述判断就不是“容易产生”的意义了）

https://bbs.pinggu.org/thread-793526-1-1.html

7# sungmoo 是不是这样理解？对于两个同阶单整的非平稳序列，对他们直接建立回归可能属于伪回归，因此需要协整检验，协整检验通过了就不属于伪回归，通不过就属于伪回归？

fly717 发表于 2011-5-2 09:32 是不是这样理解？对于两个同阶单整的非平稳序列，对他们直接建立回归可能属于伪回归，因此需要协整检验，协整检验通过了就不属于伪回归，通不过就属于伪回归？

这可以是一种理解。可以进一步讨论，回归是否本身也要有“经济学意义”（这种意义由某种理论来表明）。

9# sungmoo 嗯，理解了，谢谢！