【推荐】SYN股价同步性/股价信息含量数据计算Stata代码(附原始数据和2000-2021年结果

zhangcong呀 发表于 2022-6-2 16:23
你好 你的股价同步性是算出来周的，最后跑回归用的年吧？如果从周到年，怎么处理？

用每年的周数据进行回归，一年只会得到一个R2

您好 请问资料包中包含原始数据吗？

Raachel 发表于 2022-6-30 12:57
您好 请问资料包中包含原始数据吗？

您好，包含的，就是周个股收益率、综合周市场收益率这些

你好 请问为什么和国泰安下载的股价同步性对不上啊

hhysnbb 发表于 2022-7-11 17:56
你好 请问为什么和国泰安下载的股价同步性对不上啊

您好，处理方法不一样的哈

请问原始数据来源是国泰安嘛

科研卷心菜 发表于 2022-10-10 10:53
请问原始数据来源是国泰安嘛

您好，是的

老师您好，用您的股价同步性数据和其他相关变量做分析，相关性分析结果和已有文献相反，换了好几个解释变量，不是相关性分析结果和已有文献不一样，就是回归结果和已有文献不一样，请问是什么问题[cry][cry]，比如审计师行业专长与机构投资者持股，这两个变量理论分析和实证都是与股价同步性负相关，但做出来回归就是正相关，要不就是相关性分析是正相关，希望得到您的解答，谢谢

科研卷心菜 发表于 2022-10-18 09:45
老师您好，用您的股价同步性数据和其他相关变量做分析，相关性分析结果和已有文献相反，换了好几个解释变量 ...

您好，分析的时候看下公式对应的是股价同步性还是股价信息含量，这两个意义是相反的

momingqimiao7 发表于 2022-10-18 10:17
您好，分析的时候看下公式对应的是股价同步性还是股价信息含量，这两个意义是相反的

我用的就是SYN股价同步性指标，审计师行业专长与他回归结果是负显著，相关性分析却是正显著。机构投资者相关与回归都是正显著。相关文献指明二者是负显著关系