优化的股票特质收益率Stata代码（附2000-2021年数据和结果） 加入Carhart四因子

小姐姐，我在学习中有两个疑问，一是数据来源是哪里的？是国泰安吗？二是按月求复合收益率作为年度收益率。这个复合收益率是什么意思呢？谢谢楼主大人。

WBiedu工作室 发表于 2022-6-1 09:07
小姐姐，我在学习中有两个疑问，一是数据来源是哪里的？是国泰安吗？二是按月求复合收益率作为年度收益率。 ...

一、是的
二、月求复合收益率作为年度收益率，就是把月度数据转化为年度数据，使用的是连乘方法计算的

momingqimiao7 发表于 2022-2-5 18:01
优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7
1、计算说明

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为什么你里面的股票特质收益率有好多数值一样的，我不能理解

momingqimiao7 发表于 2022-6-1 09:31
一、是的
二、月求复合收益率作为年度收益率，就是把月度数据转化为年度数据，使用的是连乘方法计算的

好想问一句咋连乘呀，是直接乘，还是加1再连乘，还在加1后取倒数再连乘呀{:3_60:}

波波波波波波吧 发表于 2022-7-21 10:39
为什么你里面的股票特质收益率有好多数值一样的，我不能理解

有做缩尾处理

波波波波波波吧 发表于 2022-7-21 10:42
好想问一句咋连乘呀，是直接乘，还是加1再连乘，还在加1后取倒数再连乘呀{:3_60:}

加1再连乘

momingqimiao7 发表于 2022-2-5 18:01
优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7
1、计算说明

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更新至2021年

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